基于小波分解的中国股指期货和现货价格发现发现效率实证研究.pptx
快乐****蜜蜂
亲,该文档总共21页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
基于小波分解的中国股指期货和现货价格发现发现效率实证研究.pptx
,目录PartOnePartTwo研究背景研究意义PartThree研究方法数据来源PartFour小波变换原理小波分解在金融领域的应用PartFive实证研究方法实证研究结果结果分析PartSix研究结论研究不足与展望PartSevenTHANKS
基于小波分解的中国股指期货和现货价格发现发现效率实证研究的中期报告.docx
基于小波分解的中国股指期货和现货价格发现发现效率实证研究的中期报告一、研究背景2010年以来,中国股指期货市场进入快速发展期,成为中国证券市场的重要组成部分。与此同时,股指期货的价格发现效率问题也一直备受关注。为了研究中国股指期货价格发现效率,本研究基于小波分解方法,比较了中国股指期货和现货价格发现效率之间的差异。二、研究方法本研究采用小波分解方法对中国股指期货和现货的价格进行处理,得到四个频段的时间序列,然后计算每个频段的价格发现效率。具体而言,本研究采用以下步骤:1、对中国股指期货和现货的每日收盘价数
基于小波分解的中国股指期货和现货价格发现发现效率实证研究的任务书.docx
基于小波分解的中国股指期货和现货价格发现发现效率实证研究的任务书一、研究背景中国股指期货市场是一个重要的金融市场,股指期货价格的变化对投资者的投资决策和风险管理具有重要的影响。同时,股指期货市场的价格与现货市场价格存在着较为复杂的关系,因此研究股指期货价格与现货价格的关系不仅对于市场参与者具有重要的参考价值,而且对于政府制定宏观调控措施具有参考价值。另一方面,小波分解是一种常用的信号处理和时间序列分析方法,能够将信号分解为不同频率的成分。在金融市场中,小波分解在时间序列预测、风险管理等方面有广泛应用。因此
沪深300股指期货与现货价格发现功能研究.pdf
2008年第5期河南金融管理干部学院学报No.52oo8总第143期JOURNALOFHENANINSTITUTEOFFINANCIALMANAGEMENTSerialNO.143沪深300股指期货与现货价格发现功能研究葛勇,叶德磊(华东师范大学商学院,上海200241)摘要:采用股指期货仿真交易数据,利用Johansen协整检验、Granger因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等金融计量方法,实证研究沪深300股指期货与现货的价格引导关系。研究表明:沪深300期货和现货之间不存在协整关系;沪深300期
沪深股指期货价格发现功能的实证研究.docx
编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码:沪深300股指期货价格发现功能的实证研究摘要股指期货是一种重要的衍生金融工具它是以股票指数为标的物的期货合约。双方交易的是一定期限后的股票指数价格水平并通过现金结算差价来进行交割。股指期货推出于1982年推出之后迅速得到投资者青睐并在2005年后成为全球成交量最大的期货品种。股指期货得到如此追捧主要原因在于其价格发现、风险规避和资产配置的基本功能使其成为资本市场上不可或缺的投资工具。股指期货三大功能