基于小波分解的中国股指期货和现货价格发现发现效率实证研究的任务书.docx

基于小波分解的中国股指期货和现货价格发现发现效率实证研究的任务书
一、研究背景
中国股指期货市场是一个重要的金融市场，股指期货价格的变化对投资者的投资决策和风险管理具有重要的影响。同时，股指期货市场的价格与现货市场价格存在着较为复杂的关系，因此研究股指期货价格与现货价格的关系不仅对于市场参与者具有重要的参考价值，而且对于政府制定宏观调控措施具有参考价值。
另一方面，小波分解是一种常用的信号处理和时间序列分析方法，能够将信号分解为不同频率的成分。在金融市场中，小波分解在时间序列预测、风险管理等方面有广泛应用。因此，基于小波分解研究股指期货和现货价格的发现效率具有一定的理论和实践意义。
二、研究问题与目标
本次研究的问题是基于小波分解的中国股指期货和现货价格发现效率实证研究。目标是通过对中国股指期货和现货价格进行小波分解，研究不同频率成分的变化对发现效率的影响，并比较股指期货和现货价格的发现效率差异，从而提高市场参与者的投资决策能力和风险管理能力。
三、研究内容和方法
1.研究内容
（1）理论研究：对小波分解和股指期货市场的现状进行探讨，深入研究误差、滞后、复杂度等影响因素对于发现效率的影响。
（2）数据分析：通过对中国股指期货和现货价格的数据进行小波分解，分析不同频率成分对发现效率的影响，并利用ARIMA等时间序列分析方法对预测结果进行校验和比较。
（3）交易策略：基于实证研究结果，提出可行的交易策略，通过模拟交易和实盘交易进行验证。
2.研究方法
（1）小波分解：应用小波分解方法将股指期货和现货价格序列分解为高频率、低频率、趋势和噪声等成分。
（2）时间序列分析：应用ARIMA等时间序列分析方法对分解后的成分进行预测和分析。
（3）计量经济学方法：应用计量经济学方法对研究结果进行检验和分析。
（4）交易模拟和实盘交易：应用交易软件进行交易模拟和实盘交易，验证交易策略的可行性和有效性。
四、研究意义
本次研究的意义在于：
（1）拓宽了股指期货市场和现货市场研究的视角，通过小波分解探究了不同频率成分对发现效率的影响，为深入理解股指期货和现货市场的差异提供了新思路。
（2）提高了市场参与者的投资决策能力和风险管理能力，为行业发展提供了理论和实践支持。
（3）为政府制定宏观调控措施、提高市场稳定性等提供了参考依据。
五、研究进度安排
本次研究的进度安排如下：
阶段|任务|时间
--|--|--
第一阶段|资料搜集与文献查阅|1个月
第二阶段|理论研究与模型构建|2个月
第三阶段|数据采集与分析|2个月
第四阶段|交易策略的制定与验证|2个月
第五阶段|论文撰写与答辩|2个月
六、预期成果
本次研究的预期成果包括：
（1）发表1-2篇学术论文，其中包括1篇SCI论文；
（2）申请3-4项国家或省级科研项目，其中至少有1项获得资助；
（3）参加国内外知名学术会议并做报告；
（4）提出可行的交易策略，形成实用价值。