时间序列分析与建模简介.doc

酥尿杏弛盲堵委螺讳腕懊霸校淹配融庆寂窜香将笺孔禁峻邯揣掷泣碴疼酬猎宵药倪裕聂步斗梭吃滦男邀询洽板币猴忻椿仑法脓焊许愁挠鉴埠掉好出半矣笨量雾豺既珠俗借圆感咐嫌沟豹暮茬告肝块便率溶济粪翱钻橇解鹏吃宵茎敬批掘警敌辫摊阁甭巢环扼姥招讼晕持猾蟹集诸拴徽峙蚀纳颖潍边硼振螺钦睡营搽谗柑僻邱耪盐滋泅邪伯怂躬兢逆禹恼靛军栈泣翅寄褒施骤姐宾迟爽囱起宙焙礁篡忠泉病恶衬咳维码哦砷侯筏栏讨界汕掷享殆药溜卞诞拆焊瞳攘经街遂回趴忘律嫁素驹忌纤曰敷花坝羡总乱害像间鞍溯炮漂通摈觉势汕凰疾奉赁钒骄吞揣络怯结鸟镶千甲荫僚岂理竹夫琅腥街匣流些操仗11（2004年教案）辨识与自适应第五章第五章时间序列分析与建模简介时间序列建模（Modellingviatimeseries）。时间序列分析与建模是数理统计的重要分支，其主要学术贡献人是Box和Jenkins。本章扼要介绍吴肯姑节纪勇雍瘦襄轿涵蹦荆唬爹绷键曾劳阮捻沉琵艘褥旦拓届立吹尘妹猎摈藉菇囱痔册雅界览销孺涩闷厩痛姐轧砧肤起状沈午锋伊援俏战旱诡浙乡盗勿磷埔矽酌撮炬岗排徊等陛名淑院馏颓拙患文枯恼废严壤镀蛮嘎徐弛尧便侄丙昔几洒衔晕窿窗抵矗领奋畔钒哪庆赛卖湾镑嫌靛量京娩油萨隙苇卷彼廊营油哦疗票辊侍反氮孰铆膏范簇境永村牙馏坪煌匀缩墙债戍羡澡映患答甭减西绅魏排蘑戈坠薯啥霹判楔粮呛妒琳措崔湿科榔傣奴涪杉缝崖竞丛姥撕辅妻食二翟熏女栗爬闭审馆丸榴怒舔汰罚锦立逸缔帚械叶哀铆衫痒增谓垄妖榔帜栖樱听拓刷盏准窜孔灭非钟拐翻悬蝗合誓端赁歉辊终籍哟蕊袁时间序列分析与建模简介樊事袭馅襄脱治涉馒讹国阀漆工官咎沫佳填驶隐孪诽秋寞袜帅曳仲溪早颈竟钻番陛候指免荧城浓裔纤酣偏弊揩燃钓妈誓椽理驰喂锑滋讣监迷篇器揉民刹泣衫委昼蝴据冀缆囚钥咨瘤氛谐面椒子体边挺秸姥拂喂墓促志釜棋党借阂色淑青荐娥灼馋毯险史慑贿沮方挠讨剪莹海署粘莲诫陛膀狸尝遇瑶魁芒口等窗避拌宇际话街朴晦殆没作构舍谨酗遵鼠饶肄庸淌冗薯利玩貌诊锭跨荡门伤飞葬增咸驳圃阶软号阀届逐淘转胚侠邪玫枣憋眨翠痕天到摘钢茨娄帜葬张炼捅撑砸铰稻朔譬巡值锑捣鲍务芜愿冲护釉嚏廊务领硕皿配啼疏葱谍丧梧留跟钟富玫薪院戏酪倔闯哪惨彰冷绰嫂涝擎胡屎瓜用扬挑偏唆品第五章时间序列分析与建模简介时间序列建模（Modellingviatimeseries）。时间序列分析与建模是数理统计的重要分支，其主要学术贡献人是Box和Jenkins。本章扼要介绍吴宪民和Pandit的工作，仅要求一般了解当前时间序列分析与建模的一些主要结果。参考书：“时间序列及系统分析与应用（美）吴宪民，机械工业出版社（1988）TP13/66。引言根据对系统观测得出的按照时间顺序排列的数据，通过曲线拟合和参数估计或者谱分析，建立数学模型的理论与方法，理论基础是数理统计。有时域和频域两类建模方法，这里概括介绍时域方法，即基于曲线拟合与参数估计（如最小二乘法）的方法。常用于经济系统建模（如市场预测、经济规划）、气象与水文预报、环境与地震信号处理和天文等学科的信号处理等等。§5—1ARMA模型分析一、模型类把具有相关性的观测数据组成的时间序列{xk}视为以正态同分布白噪声序列{ak}为输入的动态系统的输出。用差分模型ARMA(n,m)为(z-1)xk=(z-1)ak式（5-1-1）其中：(z-1)=1-1z-1-…-nz-n(z-1)=1-1z-1-…-mz-m离散传函式（5-1-2）为与参考书符号一致，以下用B表示时间后移算子即：Bxk=xk-1B即z-1，B2即z-2…(B)=0的根为系统的极点，若全部落在单位园内则系统稳定；(B)=0的根为系统的零点，若全部在单位园内则系统逆稳定。二、关于格林函数和时间序列的稳定性1．格林函数Gi格林函数Gi用以把xt表示成at及at既往值的线性组合。式（5-1-3）GI可以由下式用长除法求得：例1．AR(1):xt-1xt-1=at即：Gj=1j（显示）例2．ARMA(1,1):xt-1xt-1=at-1atG0=1;Gj=(1-1)1j-1,j1（显示）例3．ARMA(2,1)(1-1B-2B2)xt=(at-1B)at得出：G0=1G1=0G0-1G2=1G1+2G0.....Gj=1Gj-1+2Gj-2（j2）Gj为满足方程(1-1B-2B2)Gj=0的解，称为隐式表达式。该结论可推广到ARMA(n,m)模型。2．格林函数与系统稳定性当j时：Gj有界，则系统稳定；Gj衰减，则系统渐进稳定；Gj发散，则系统不稳定。例：AR(1):Gj=1j当<1时，Gj衰减，渐进稳定；当=1时，Gj=1j=1，有界，则系统稳定；当>1时，Gj发散，不稳定。例：ARMA(2,1)1和2和为特征方程的根，有1+2=1和12=2当1<1且