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随机过程基本概念.ppt

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一随机过程的定义t随机过程定义T称为参数集或参数空间,t称为参数,一般表示时间或空间.对每一个固定的t,X(t)为一随机变量(r.v.).t∈T时. 该随机变量所有可能取值的集合,称为随机过程的 状态空间.记为S.S中的元素称为状态.4.根据参数集与状态空间离散与否,随机过程可分为二随机过程的有限维分布函数族2.二维分布函数对任意固定的t1,t2,…,tn∈T,X(t1),X(t2),…,X(tn)为n个随机变量.称其联合分布函数 F(t1,t2,…,tn;x1,x2,…,xn) =P(X(t1)≤x1,X(t2)≤x2…X(tn)≤xn) x1x2,…,xn∈R 为随机过程{X(t),t∈T}的n维分布函数.称随机过程{X(t),t∈T}的一维分布函数,二维分布函数,…,n维分布函数,…,的全体为随机过程的有限维分布函数族.相容性说明随机过程的分布函数族可以完整描述随机过程的统计规律性。