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第一节随机过程的定义及其分类第一节随机过程的定义及其分类例3二、随机过程的定义Home说明3三、随机过程的分类T离散、S离散第二节随机过程的分布及其数字特征有限维分布族具有对称性、相容性,Kolmogorov定理(随机过程的存在性定理,证明参看王梓坤《随机过程》)联合分布函数相互独立例1所以二、随机过程的数字特征2.方差函数3.协方差函数4.互协方差函数5.相关函数6.互相关函数7.互不相关Home解解三、随机过程的特征函数2.n维特征函数HomeHome第三节几种重要的随机过程简介一、独立随机过程二、独立增量过程Home例1三、平稳过程1、严平稳过程2、严平稳过程的特点对于二维概率密度,有2记当T为整数集因为例1试讨论随机序列的平稳性。称为沿整个时间数轴上的时间相关函数定义2例1故有例2注引理证为应用方便,化简上式Home定理证注其中Home