吉林大学硕士-基于har模型对中国股票市场已实现波动率的研究.pdf

2024-11-02

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吉林大学硕士-基于har模型对中国股票市场已实现波动率的研究.pdf

2024-09-08

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股市波动率研究——基于HAR模型.docx

股市波动率研究——基于HAR模型标题：股市波动率研究——基于HAR模型摘要：股市波动率对投资者来说具有重要意义，因为它能够反映市场的不确定性和风险水平。本文通过应用基于HAR（HeterogeneousAutoregressive）模型的方法研究股市波动率的影响因素，并对其进行分析和预测。研究发现，不同时间尺度下的波动率对股市的影响存在差异。此外，政治事件、经济数据和市场情绪等因素也会对股市波动率产生影响。通过研究股市波动率，投资者可以更好地评估市场风险，制定更合理的投资策略。关键词：股市波动率、HAR模

2024-11-11

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基于异质市场假说的中国股票市场已实现波动率特征研究.docx

基于异质市场假说的中国股票市场已实现波动率特征研究摘要异质市场假说强调股票市场中的不同投资者会根据其不同的风险偏好和信息获取能力来决定市场价格的形成和波动率。本文通过对中国股票市场的实证研究发现，中国股票市场的波动率表现出显著的异质性，即不同的股票板块和股票市场阶段表现出不同的波动率特征。本文提出了一些解释波动率异质性的潜在因素，包括投资者类型、市场环境和宏观经济因素等等。为了更好地理解市场中的波动率异质性，未来的研究可能需要更研究这些潜在因素的影响。关键词：异质市场假说，波动率，中国股票市场Introd

2024-10-15

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基于“已实现”波动率的ARFIMA模型预测实证研究.docx

基于“已实现”波动率的ARFIMA模型预测实证研究本文主要基于“已实现”波动率的ARFIMA模型进行实证研究，旨在探究其在预测金融市场中的应用。一、研究背景近年来，随着金融市场的快速发展，市场波动性越来越成为人们关注的焦点。市场波动率的预测不仅可以帮助投资者减少风险，提高收益率，还可以为决策者提供参考和依据。因此，波动率预测成为了金融领域内一个重要的研究方向。在波动率预测方面，平稳假设一直占据主导地位。但是，在实际应用中，金融市场数据呈现非平稳的时序性，因此需要使用非平稳模型。ARFIMA模型作为非平稳时

2024-11-12

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