吉林大学硕士-基于har模型对中国股票市场已实现波动率的研究.pdf

2024-09-08

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基于异质市场假说的中国股票市场已实现波动率特征研究.docx

基于异质市场假说的中国股票市场已实现波动率特征研究摘要异质市场假说强调股票市场中的不同投资者会根据其不同的风险偏好和信息获取能力来决定市场价格的形成和波动率。本文通过对中国股票市场的实证研究发现，中国股票市场的波动率表现出显著的异质性，即不同的股票板块和股票市场阶段表现出不同的波动率特征。本文提出了一些解释波动率异质性的潜在因素，包括投资者类型、市场环境和宏观经济因素等等。为了更好地理解市场中的波动率异质性，未来的研究可能需要更研究这些潜在因素的影响。关键词：异质市场假说，波动率，中国股票市场Introd

2024-10-15

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基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究.docx

基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究摘要：本文基于双因子已实现GARCH模型，研究了波动率的预测方法。通过将市场波动率和个股特异性波动率作为双因子，建立了双因子已实现GARCH模型，并对其进行了实证研究。研究结果表明，该模型能够较为准确地预测波动率，具有一定的实际应用价值。关键词：波动率预测、双因子已实现GARCH模型、市场波动率、个股特异性波动率1.引言波动率是金融市场中的重要指标，对投资者的决策具有重要影响。准确预测波动率对于风险管理、投资组合优

2024-10-27

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我国波动率和偏度指数对股市波动率的预测研究--基于HAR--RV模型.docx

我国波动率和偏度指数对股市波动率的预测研究--基于HAR--RV模型标题：我国波动率和偏度指数对股市波动率的预测研究——基于HAR-RV模型摘要：随着我国股市的发展，投资者对于股市波动率的预测越来越重视。本文基于HAR-RV模型，通过研究我国的波动率和偏度指数对股市波动率的预测，旨在提供投资者在股市中做出决策的参考。关键词：我国股市；波动率；偏度指数；预测；HAR-RV模型1.引言我国股市的波动率对于投资者的决策具有重要的影响。波动率是衡量市场价格波动程度的指标，对于投资者制定风险管理策略和投资决策至关重

2024-10-28

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基于赋权已实现波动率的股票市场VaR度量.docx

基于赋权已实现波动率的股票市场VaR度量引言金融风险管理在金融领域中具有重要的地位，其中最重要的一项是价值风险管理，即通过衡量和控制金融机构的风险敞口，保证金融机构的资本安全和资产负债表的平衡。在风险管理过程中最重要的指标之一是VaR（风险价值），它是市场风险管理的重要指标之一。本文将详细介绍基于赋权已实现波动率的股票市场VaR度量。主体VaR是衡量金融机构风险的核心度量方法，简单地说VaR是在一定的置信水平下在一定的时间内预计的最大可能损失。VaR的计算可以应用各种方法和技术，其中最常用的是历史模拟法、

2024-10-30

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