固定效应变截距模型PPT课件.ppt

第八章面板数据模型EViews对面板数据模型的估计是通过含有Pool对象的工作文件和具有面板结构的工作文件来实现的。
处理时间序列/截面数据的EViews对象称为Pool。通过Pool对象可以实现对各种变截距、变系数时间序列模型的估计，但Pool对象侧重分析“窄而长”的数据，即截面成员较少，而时期较长的侧重时间序列分析的数据。
对于截面成员较多，时期较少的“宽而短”的侧重截面分析的数据，一般通过具有面板结构的工作文件（Panelworkfile）进行分析。利用面板结构的工作文件可以实现变截距时间序列/截面数据模型以及动态时间序列/截面数据模型的估计。一、含有Pool对象的工作文件
Pool对象在EViews中扮演着两种角色。
首先，Pool对象中包含了一系列的标识名。这些标识名描述了工作文件中的时间序列/截面数据的数据结构。在这个角色中，Pool对象在管理和处理时间序列/截面数据上的功能与组对象有些相似。
其次，利用Pool对象中的过程可以实现对各种时间序列/截面数据模型的估计及对估计结果的检验和处理。在这个角色中，Pool对象与方程对象有些相似Pool对象的核心是建立表示截面成员的名称表。为明显起见，名称要相对较短。例如，国家作为截面成员时，可以使用USA代表美国，CAN代表加拿大，UK代表英国。
定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了EViews，模型的数据结构。在上面的例子中，EViews会自动把这个Pool理解成对每个国家使用单独的时间序列。
必须注意，Pool对象本身不包含序列或数据。一个Pool对象只是对基本数据结构的一种描述。因此，删除一个Pool并不会同时删除它所使用的序列，但修改Pool使用的原序列会同时改变Pool中的数据。1.创建Pool对象
在本章中，使用的是一个研究投资需求的例子，包括了五家企业和三个变量的20个年度观测值的时间序列：
例10.5研究企业投资需求模型
5家企业：3个变量：
GM：通用汽车公司I：总投资
CH：克莱斯勒公司M：前一年企业的市场价值
GE：通用电器公司K：前一年末工厂存货和设备的价值
WE：西屋公司
US：美国钢铁公司
要创建Pool对象，选择Objects/NewObject/Pool…并在编辑窗口中输入截面成员的识别名称：2.Pool序列命名
在Pool中使用序列的关键是序列命名：使用基本名和截面识别名称组合命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置，只要保持一致即可。
例如，现有一个Pool对象含有识别名＿JPN，＿USA，＿UK，想建立每个截面成员的GDP的时间序列，我们就使用“GDP”作为序列的基本名。
把识别名称放在序列名的前面，中间或后面并没什么关系，只要易于识别就行了。但是必须注意要保持一致，不能这样命名序列：JPNGDP，GDPUSA，UKGDP1，因为EViews无法在Pool对象中识别这些序列。3.Pool序列概念
一旦选定的序列名和Pool中的截面成员识别名称相对应，就可以利用这些序列使用Pool了。其中关键是要理解Pool序列的概念。
一个Pool序列实际就是一组序列,序列名是由基本名和所有截面识别名构成的。Pool序列名使用基本名和“？”占位符，其中“？”代表截面识别名。如果序列名为GDPJPN，GDPUSA，GDPUK，相应的Pool序列为GDP?。如果序列名为JPNGDP，USAGDP，UKGDP，相应的Pool序列为?GDP。
4.观察或编辑Pool定义
要显示Pool中的截面成员识别名称，单击工具条的Define按钮，或选择View/Cross-SectionIdentifiers。如果需要，也可以对识别名称列进行编辑。

5.Pool序列数据
Pool中使用的数据都存在普通EViews序列中。这些序列可以按通常方式使用：可以列表显示，图形显示，产生新序列，或用于估计。也可以使用Pool对象来处理各单独序列。二、输入Pool数据
有很多种输入数据的方法，在介绍各种方法之前，首先要理解面板数据的结构，区别堆积数据和非堆积数据形式。
面板数据的数据信息用三维表示：时期，截面成员，变量。例如：1950年，通用汽车公司，投资数据。
使用三维数据比较困难，一般要转化成二维数据。有几种常用的方法。
1.非堆积数据
存在工作文件的数据都是这种非堆积数据，在这种形式中，给定截面成员、给定变量的观测值放在一起，但和其他变量、其他截面成员的数据分开。例如，假定我们的数据文件为下面的形式：其中基本名I代表企业总投资、M代表前一年企业的市场价值、K代表前一年末工厂存货和设备的价值。每个企业都有单独的I、M、K数据。
EViews会自动按标准输入程序读取非堆积数据。并把每个截面变量看作一个单独序列。注意要按照上述的Pool命名规则命名。Pool数据排列成堆积形