套利定价模型的修正及实证检验的任务书.docx

套利定价模型的修正及实证检验的任务书
任务书
一、任务背景
随着市场竞争的加剧，套利交易的数量和规模也随之增长。在实践中，套利交易可以有效地提高资本效率，优化市场资源配置，并促进整个经济的发展。因此，对套利交易进行研究具有重要的理论和实践意义。
套利定价模型是研究套利交易的重要工具，它的理论基础是无套利原则。在实践中，套利定价模型可以用来确定市场的有效性和是否存在套利机会。然而，由于市场环境的变化，套利交易的数量和规模的增长，现有的套利定价模型存在一定的局限性和不足。因此，修正和实证检验套利定价模型成为当前研究的重要课题。
二、任务目标
1.了解套利定价模型的理论基础和发展历程，掌握其基本原理和方法；
2.探讨现有套利定价模型的局限性和问题，对其进行综合评价；
3.对套利定价模型进行修正和改进，提出新的理论模型；
4.在实证研究中，选取典型的市场实例，对所提出的套利定价模型进行验证和检验；
5.在实证研究中，分析套利交易的数量和规模对套利定价模型的影响，探讨套利交易与市场效率的关系。
三、任务内容
1.了解套利定价模型的理论基础和发展历程，深入掌握套利交易的基本原理和方法。
2.分析现有套利定价模型的局限性和问题，对其进行评价和总结，提出改进和修正的思路和方法。
3.根据实际市场需求和研究对象的不同，设计并提出新的套利定价模型。
4.在实证研究中，选取典型的市场实例，收集和整理相关的数据，对所提出的套利定价模型进行验证和检验。
5.对实证研究所得到的结果进行统计分析，分析套利交易的数量和规模对套利定价模型的影响，探讨套利交易与市场效率的关系。
四、任务要求
1.参考文献数量不少于10篇，其中高水平学术期刊不少于5篇，且时间跨度不超过5年；
2.数据收集和整理必须具有可靠性和可信度，方法需经过论证和选择；
3.新提出的套利定价模型必须严格符合无套利原则，并考虑市场实际情况和应用要求；
4.实证研究结果必须具有可解释性和可推广性，对理论和实践都有一定的启示意义。
五、任务时间
本次任务周期为4周，具体时间为2021年11月1日至11月30日。
六、交付成果
1.论文：不少于12000字，Word格式，文献标注采用APA格式；
2.数据文件：Excel格式，数据必须完整、准确、可靠。
七、评估标准
1.任务完成情况：根据任务书要求完成情况的优良程度进行评估；
2.论文质量：包括研究思路、文献综述、理论模型、实证分析等方面，以及数据来源和分析结果的可靠性和合理性等因素。
3.成果表现：包括论文的规范性、科学性、创新性和应用价值等方面。