基于统计套利的股指期货跨期套利研究的任务书.docx

基于统计套利的股指期货跨期套利研究的任务书
一、研究背景及意义：
随着我国股市迅速发展，股指期货也逐渐成为国内金融市场中的重要工具。股指期货套利交易是指在不同交易所、不同时间段内基于统计套利的策略对冲交易。期货跨期套利是基于两个不同合约价差的套利方式，期货的不同合约价格存在一定的关系，因此存在一定的套利机会。
本研究基于跨期套利模型，利用统计方法分析价差变化，探讨股指期货跨期套利的策略分析和操作方法，旨在提供对投资者更准确的套利方案，进一步提高投资收益率。
二、研究目标：
本研究的主要目标为：
1、研究股指期货在不同交易所之间、不同时间段内的套利机会和价差波动模式。
2、确定股指期货跨期套利策略和操作方法，为投资者提供更可行、更有效的套利方案。
3、利用实证数据对跨期套利策略进行验证，检验模型的可靠性和实用性。
三、研究内容：
（1）理论研究
通过文献调查和研究，了解国内外股指期货跨期套利的发展历程、理论基础和操作方法；针对跨期套利的适用条件和限制，构建基于统计套利的模型，并分析其优点和不足之处。
（2）数据采集和处理
收集沪深300指数期货不同月份的交易数据，分析其中价差的变化规律，并对其进行清洗和处理，以保证数据的准确性和可靠性。
（3）套利策略研究
基于收集到的数据，通过统计分析确定股指期货跨期套利的关键因素，并利用时间序列分析和协整分析研究跨期套利的策略和操作方法。
（4）实证分析
通过实证数据对跨期套利策略进行验证，检查模型的合理性和实用性。
四、研究计划及进度安排：
本研究计划分为以下几个阶段：
第一阶段（1-2月）：理论研究和文献调查，阅读相关文献，了解国内外股指期货跨期套利的理论基础和操作方法，并构建基于统计套利的模型。
第二阶段（3-4月）：数据采集和处理，收集沪深300指数期货不同月份的交易数据，分析其中价差的变化规律，并对其进行清洗和处理。
第三阶段（5-6月）：套利策略研究，通过统计分析确定股指期货跨期套利的关键因素，并利用时间序列分析和协整分析研究跨期套利的策略和操作方法，为投资者提供更可行、更有效的套利方案。
第四阶段（7-8月）：实证分析，通过实证数据对跨期套利策略进行验证，检查模型的合理性和实用性，进一步提高投资收益率。
五、预期研究成果：
本研究预期取得以下几个成果：
1、研究股指期货在不同交易所之间、不同时间段内的套利机会和价差波动模式。
2、确定股指期货跨期套利策略和操作方法，为投资者提供更可行、更有效的套利方案。
3、利用实证数据对跨期套利策略进行验证，检验模型的可靠性和实用性。
4、发表一篇高水平的学术论文，为国内外有关股指期货跨期套利的研究提供新的视角和方法。