我国商业银行市场风险的度量与管理研究的任务书.docx

我国商业银行市场风险的度量与管理研究的任务书
任务书
一、研究背景和意义
随着市场化进程的加快和金融业的发展，商业银行成为现代经济中不可或缺的关键机构。但随着金融市场的不断变化和发展，商业银行也面临着越来越大的风险，例如信用风险、市场风险、操作风险、利率风险等。其中，市场风险是商业银行管理中重要的一环，也是商业银行面临的最为严重和复杂的风险类型之一。商业银行应该对市场风险进行度量，建立相应的风险管理机制，以保证其运营的稳定性和可持续性发展。
本次研究旨在探究我国商业银行市场风险的度量与管理，探讨商业银行市场风险管理机制的建立和优化，从而提高商业银行的竞争力和稳定性，对于促进金融体系的长期稳定和发展，具有重要的理论和实践意义。
二、研究内容
本研究的主要内容包括以下几个方面：
1.商业银行市场风险的概念和分类
通过对商业银行市场风险的深入研究，包括定义、特点、分类等方面的分析，为后续的研究工作提供理论基础和切入点。
2.商业银行市场风险度量的方法与模型研究
商业银行市场风险度量是市场风险管理的重要手段之一，因此对市场风险度量的方法和模型进行研究，是本次研究的核心内容。主要包括：
（1）对市场风险度量方法进行分类、比较和评价；
（2）构建适合商业银行市场风险度量的模型，并进行相关方面的模拟和验证。
3.商业银行市场风险管理机制的研究
商业银行市场风险管理机制的建立是商业银行市场风险管理的关键步骤。本研究将就商业银行市场风险管理机制进行深入研究，包括：
（1）商业银行市场风险现状分析、评估；
（2）制定商业银行市场风险管理政策、方法和流程；
（3）开展商业银行市场风险监测、预警和应对措施。
4.商业银行市场风险管理的实践案例分析
通过案例分析的方式，对不同类型的商业银行市场风险管理机制实践进行评价和总结，为商业银行市场风险管理具体实践提供借鉴和参考。
三、研究方法和技术路线
本文主要采用文献研究方法、案例研究法、统计分析方法和调查研究方法等多种研究方法来开展研究。具体技术路线如下：
1.前期阶段
（1）对商业银行市场风险概念、特点、分类进行文献综述；
（2）对市场风险度量方法及模型进行文献综述和评价；
（3）收集商业银行市场风险管理相关数据和文献资料。
2.中期阶段
（1）开展商业银行市场风险现状分析、评估；
（2）制定商业银行市场风险管理政策、方法和流程；
（3）搭建商业银行市场风险度量模型，并对模型进行实证研究。
3.后期阶段
（1）开展商业银行市场风险监测、预警和应对措施研究；
（2）研究商业银行市场风险管理的实践案例；
（3）撰写研究报告并进行结果解读和总结分析。
四、预期成果
本研究预期将提供以下成果：
1.商业银行市场风险的定义、特点、分类等理论研究成果。
2.建立商业银行市场风险度量的方法和模型，比较和评价市场风险度量的几种方法，并分析其优缺点。
3.建立商业银行市场风险管理机制，并提出具体的政策、流程及应对措施。
4.对商业银行市场风险管理实践案例进行分析、总结和评价，为商业银行市场风险管理实践提供指导和借鉴。
5.发表发表不少于两篇高水平期刊论文，撰写一份结论性的研究报告。
五、研究时间安排
本研究总计时长约为6个月，包括前期准备、数据收集、分析、建模和结果呈现等环节。
六、主要参考文献
1.黄宁宁,路子科.基于VaR的商业银行市场风险度量方法研究[J].中国物流与采购,2012(4)
2.郑剑锋,牛旺兵,马晓红等.市场风险机制与大型商业银行市场风险控制的实践[J].金融理论与实践,2013(6)
3.祝屹峰,付连臣.我国商业银行市场风险监测研究[J].信息与电子工程学报,2015(6)
4.邵国祥,李湛荣,陈国华等.商业银行市场风险度量研究——基于现实条件下的应用[J].金融金融研究,2016(5)
5.王晓梅.次级房贷危机背景下美国商业银行市场风险管理研究[J].投资研究,2019(3)
以上仅为参考文献，具体内容会根据研究过程需要进行依据。