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我国商业银行市场风险的度量与管理研究的综述报告
近年来，我国商业银行面临着市场风险的不断加剧，造成了一定的财务损失和信誉受损等问题，因此对银行市场风险的度量与管理已经成为当前研究的热点之一。本文将简要综述我国商业银行市场风险度量与管理的研究进展，主要分为以下几个方面。
一、资产负债表风险度量与管理
资产负债表是银行经营管理的重要工具，也是商业银行的主要风险来源之一。因此，对于银行的资产负债表风险进行度量与管理十分重要。针对这一问题，国内学者们主要采用VaR（Value-at-Risk）方法对商业银行的市场风险进行度量，同时，通过建立有效的资产负债表匹配模型，对银行的资产负债表风险进行有效的管理。此外，从风险管理的角度来看，国内学者们还提出了一些风险控制的策略，如利用金融工具进行对冲等，以降低企业面临的资产负债表风险。
二、市场风险度量与管理
作为商业银行的最主要的业务领域之一，市场风险已经成为银行风险管理的一个重要方面。从对定量角度来看，国内学者们主要采用了VaR以及CVaR（ConditionalValue-at-Risk）这两种方法对于银行市场风险进行度量，同时，通过提升银行的风险意识和建立风险管理体系等措施对于商业银行的市场风险进行有效的管理。
三、流动性风险度量与管理
流动性风险是指企业资产不能及时变成现金，或者企业不能及时按照约定还款，导致银行资金出现流动性困难甚至流动性风险的现象。流动性风险也是对银行风险管理的一项严峻考验。针对此类问题，国内学者们研究了大量的实证数据，得出了一系列量化方法和管理模型来有效度量和解决流动性风险问题。其中包括了保险机制与信贷体系的建立、出售资产以强化流动性和备选措施等。
结论
市场风险的管理已经成为我国商业银行着手解决的一个重要问题。在我国学者的努力下，大量研究成果得以应用于实践中，不断完善和推广，对于我国商业银行市场风险的管理发挥了积极的促进作用。但也应当看到，银行业的风险管理是一个动态变化的过程，在日后的研究和实践中，还需不断探索和尝试，以便更好地管理和应对银行所面临的市场风险。