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非平稳随机过程.pptx

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1单整的定义随机游走过程AR(1)过程单积过程的统计特征—以随机游走过程和平稳的AR(1)过程作比较AR(1)过程随机游走过程和平稳的AR(1)过程的对比图示T=50、100、500、1000条件下随机游走过程对应的自相关函数图（rho1000=(1-(@trend(0)/1000))^.5）AR(1)过程自相关系数1与方差的关系虚假相关两个相互独立的I(0)变量{ut}和{vt}的相关系数Ruv的分布为正态（见图）两个相互独立的I(1)变量的相关系数的分布两个相互独立的I(2)变量的相关系数的分布虚假回归T统计量的分布t()的极限分布。简单回归中1=0的拒绝概率与变量单积阶数的关系样本容量与虚假回归的关系（回归变量均为I(1)变量）结论最常见的非平稳过程的种类（1）随机游走过程（2）随机趋势过程图——随机趋势过程（3）趋势平稳过程图——趋势平稳过程（4）趋势非平稳过程图——趋势非平稳过程单位根检验——DF检验情形1在=1条件下，统计量的分布T(-1)的分布在=1条件下，统计量服从的分布表a情形2表b的分布图和表的分布情形3表cDF统计量的有限样本分布特征总结极限分布的总结感谢您的观看！