沪深300股指期货套利介绍.doc

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沪深300股指期货套利研究.docx

沪深300股指期货套利研究标题：沪深300股指期货套利研究目录：I.引言II.沪深300股指期货及套利策略概述III.理论基础A.套利概念及类型B.沪深300股指期货市场特点IV.套利策略分析A.方向正向套利策略B.方向反向套利策略C.组合套利策略V.实证分析A.数据来源与处理方法B.套利策略回测C.收益与风险评估VI.结论与建议VII.参考文献I.引言沪深300股指期货是中国金融市场的一种重要衍生品工具，其交易活跃度较高，并且因为其与沪深300指数的高度相关性，为投资者提供了丰富的套利机会。本论文旨在研

2024-10-16

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沪深300股指期货套利案例.pdf

沪深300股指期货套利案例一、套利和股指期货套利介绍1.套利套利也叫价差交易，指买入或者卖出某种期货和约的同时，卖出或者买入相关的另一种和约，并在某个时间同时将两种和约平仓的交易方式。套利分为跨期套利、跨市套利、跨商品套利和期现套利。跨期套利是指在同一市场同时买入或卖出同种商品不同交割月份的期货和约，以期在有利时机同时将这两个交割月份不同的和约对冲平仓获利；跨商品套利指利用两种不同的、但相互关联的商品之间的期货和约价格差异进行套利；跨市套利指在某个交易所买入（或卖出）某一个交割月份的某种商品和约，同时在另

2024-08-27

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沪深300股指期货套利策略.ppt

沪深300股指期货套利策略目录沪深300股指期货套利介绍及其优势综述谁在进行套利交易？沪深300股指期货上市带来的套利机会期现套利综述远期定价能作为期现套利的理论基础吗？答案：NO！！！沪深300股指期货到期日交割结算制度定义注意事项1：沪深300现货指数模拟注意事项2：保证金比率小结案例：基于仿真交易案例：基于仿真交易跨期套利综述价差回归型跨期套利趋势型跨期套利套利的组合蝶式套利和鹰式套利蝶式套利和鹰式套利蝶式套利和鹰式套利具有良好的风险－收益和成本优势事件套利综述到期日交割结算套利对股息率预测的准确性

2024-08-27

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沪深300股指期货与现货套利.doc

沪深300股指期货与现货套利的实证分析摘要：股指期货与现货的关系一直是一个研究热点。但是这些研究主要基于国外股指期货或沪深300股指期货仿真交易，而对正式推出后的沪深300股指期货的研究很匮乏。文章利用无套利区间分析了沪深300股指期货与现货之间的价格关系。结论显示，沪深300股指期货与现货之间有着很强的相关性，但是否存在相互决定关系还需要进一步研究。关键词：股指期货；期现套利；实证分析一、股指期现套利概述与无套利区间的定价模型期现套利,即股指期货与股指现货之间的套利,当股指期货的实际价格与依据股指

2024-09-03

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