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沪深300股指期货套利策略.ppt

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沪深300股指期货套利策略目录沪深300股指期货套利介绍及其优势综述谁在进行套利交易？沪深300股指期货上市带来的套利机会期现套利综述远期定价能作为期现套利的理论基础吗？答案：NO！！！沪深300股指期货到期日交割结算制度定义 注意事项1：沪深300现货指数模拟注意事项2：保证金比率小结案例：基于仿真交易案例：基于仿真交易跨期套利综述价差回归型跨期套利趋势型跨期套利套利的组合蝶式套利和鹰式套利蝶式套利和鹰式套利 蝶式套利和鹰式套利具有良好的风险－收益和成本优势事件套利综述到期日交割结算套利对股息率预测的准确性直接影响到套利的成功与否 成份股分红套利的机会集中在分红集中的月份，机会较少，且单次套利的收益也较为有限 到期日交割结算套利 交叉套利综述 分析对象 沪深300指数期货合约价格和A50指数期货合约价格 数据观测时间 2009年7月20日至8月14日 假定 由于缺乏A50期货合约价格数据，因此，假设A50近月期货合约价格涨跌点数与现货指数涨跌点数一致。A50指数缺乏高频数据，计算时都以双边合约的日收盘价处理本报告中的信息均来源于公开可获得资料，中信建投期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。