天治财富增长证券投资基金.doc

天治财富增长证券投资基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司送出日期：2009年3月27日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。安永华明会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。1.2目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc224732723"§1重要提示及目录PAGEREF_Toc224732723\h1HYPERLINK\l"_Toc224732724"§2基金简介PAGEREF_Toc224732724\h3HYPERLINK\l"_Toc224732725"§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况PAGEREF_Toc224732725\h4HYPERLINK\l"_Toc224732726"§4管理人报告PAGEREF_Toc224732726\h6HYPERLINK\l"_Toc224732727"§5托管人报告PAGEREF_Toc224732727\h11HYPERLINK\l"_Toc224732728"§6审计报告PAGEREF_Toc224732728\h12HYPERLINK\l"_Toc224732729"§7年度财务报表PAGEREF_Toc224732729\h13HYPERLINK\l"_Toc224732730"§8投资组合报告PAGEREF_Toc224732730\h35HYPERLINK\l"_Toc224732731"§9基金份额持有人信息PAGEREF_Toc224732731\h42HYPERLINK\l"_Toc224732732"§10开放式基金份额变动PAGEREF_Toc224732732\h43HYPERLINK\l"_Toc224732733"§11重大事件揭示PAGEREF_Toc224732733\h43HYPERLINK\l"_Toc224732734"§12备查文件目录PAGEREF_Toc224732734\h47§2基金简介2.1基金基本情况基金名称天治财富增长证券投资基金基金简称天治财富增长交易代码350001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年6月29日报告期末基金份额总额449,209,064.18份2.2基金产品说明投资目标在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,以投资组合保险机制、VaR（ValueatRisk）技术为核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上,本基金通过积极投资，谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。业绩比较基准中信标普300指数×40%+中信标普全债指数×60%风险收益特征本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称天治基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司信息披露负责人姓名张丽红周倩