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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF).pdf

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天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告 天治核心成长股票型证券投资基金（LOF） 2009年第4季度报告 2009年12月31日 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年一月二十二日 天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称天治核心成长股票（LOF） 基金主代码163503 基金运作方式契约型上市开放式（LOF） 基金合同生效日2006年1月20日 报告期末基金份额总额5,975,437,954.84份 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均 水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制 投资目标大型上市公司股票指数（新华富时中国A200指数）的 业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长 期的资本增值。 本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星” 投资策略策略作为股票投资的总体策略。“核心－卫星”策略 是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合 2 天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告 通过跟踪指数进行被动投资，控制投资组合相对于市 场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追 求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于 跟踪大型公司股票指数（新华富时中国A200指数）， 卫星组合用于优选中小型成长公司股票。 业绩比较基准新华富时全指×75%＋新华富时中国国债指数×25%。 本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风 风险收益特征险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金 之间。 基金管理人天治基金管理有限公司 基金托管人交通银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) 1.本期已实现收益68,947,276.79 2.本期利润464,522,883.11 3.加权平均基金份额本期利润0.0755 4.期末基金资产净值3,550,169,991.40 5.期末基金份额净值0.5941 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3 天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增较基准 净值增较基准 阶段长率标收益率①-③②-④ 长率①收益率 准差②标准差 ③ ④ 过去三个月14.05%1.59%16.15%1.32%-2.10%0.27% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 天治核心成长股票型证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年1月20日至2009年12月31日） 注:按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例为基金净资产的60 ％-95％，其中，核心组合的投资比例为股票资产净值的55％-65％，卫星组合的 投资比例为股票资产净值的35％-45%；债券投资比例为基金净资产的0％－40 ％，现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具不低于基金净资产的 4 天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）2009年第4季度报告 5%。本基金自2006年1月20日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合 同第17条规定的投资比例限制。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓