大成沪深300指数证券投资基金.doc

大成沪深300指数证券投资基金2009年半年度报告摘要2009年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年8月27日§1重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称大成沪深300指数交易代码519300（前端）/519301（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年4月6日报告期末基金份额总额6,485,506,901.49份2.2基金产品说明投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。投资策略本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。业绩比较基准沪深300指数风险收益特征本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国农业银行信息披露负责人姓名杜鹏李芳菲联系电话[phone]电子邮箱HYPERLINK"[e-mail]"[e-mail][e-mail]客户服务电话400888555895599传真[phone]信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址HYPERLINK"http://www.dcfund.com.cn"http://www.dcfund.com.cn基金半年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行托管业务部§3主要财务指标、基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）本期已实现收益-875,289,068.81本期利润2,914,963,317.97加权平均基金份额本期利润0.4474本期基金份额净值增长率70.79%3.1.2期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）期末可供分配基金份额利润0.0550期末基金资产净值6,841,938,353.10期末基金份额净值1.0550注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月14.46%1.14%14.74%1.22%-0.28%-0.08%过去三个月26.12