大成沪深300指数证券投资基金2006年第2季度报告.pdf

大成基金管理有限公司大成沪深300指数证券投资基金2006年第2季度报告

大成沪深300指数证券投资基金2006年第2季度报告

一、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年4月6日(基金合同生效日)起至2006年6月30日止。本报告中的
财务资料未经审计。

二、基金产品概况

1、基金简称：大成沪深300
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2006年4月6日
4、报告期末基金份额总额：966,648,914.68份
5、投资目标：通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指
数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差
不超过4%。
6、投资策略：本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合
的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、
复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。
7、业绩比较基准：沪深300指数
8、风险收益特征：本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益
率的产品
9、基金管理人：大成基金管理有限公司
10、基金托管人：中国农业银行

三、主要财务指标和基金净值表现

（一）主要财务指标
基金本期净收益118,839,005.77元
基金份额本期净收益0.0853元
期末基金资产净值1,122,111,777.54元
期末基金份额净值1.1608元
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

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要低于所列数字。
本基金合同生效日为2006年4月6日，上述主要财务指标的计算期间为2006年4月6
日至2006年6月30日。
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（本基金合
同于2006年4月6日生效）
净值增业绩比较业绩比较基准
净值增
阶段长率标基准收益收益率标准差①－③②－④
长率①
准差②率③④
过去三个月16.08%1.55%26.35%1.73%-10.27%-0.18%
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的
比较
大成沪深300指数证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2006年4月6日至2006年6月30日）

40%

30%

20%

10%

0%

-10%
2006-4-62006-5-62006-6-6

大成沪深300指数基金基准

注：1、本基金合同生效日为2006年4月6日；
2、按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。
3、2006年5月27日，经大成基金管理有限公司第三届董事会第三次会议决议通过，
本基金管理人决定聘用杨丹先生担任大成沪深300指数证券投资基金经理职务，原基金经理
施永辉先生不再担任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。

四、管理人报告

（一）基金经理简介
杨丹先生，基金经理，理学硕士，5年证券从业经验。2001年加盟大成基金管理有限
公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究
工作。
（二）基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300
指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深

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300指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律
法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合
法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的
前提下，