大成沪深300指数证券投资基金.pdf

大成沪深300指数证券投资基金
2009年半年度报告摘要
2009年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2009年8月27日

大成基金管理有限公司大成沪深300指数证券投资基金2009年半年度报告摘要

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，

于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

1
大成基金管理有限公司大成沪深300指数证券投资基金2009年半年度报告摘要

§2基金简介

2.1基金基本情况
基金简称大成沪深300指数
交易代码519300（前端）/519301（后端）
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2006年4月6日
报告期末基金份额总额6,485,506,901.49份
2.2基金产品说明
投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组
成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。
业绩比较基准沪深300指数
风险收益特征本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场
平均收益率的产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称大成基金管理有限公司中国农业银行
姓名杜鹏李芳菲
信息披露负责人联系电话[phone]
电子邮箱[e-mail]@abchina.com
客户服务电话400888555895599
传真[phone]
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
32层大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中
国农业银行托管业务部

§3主要财务指标、基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

2
大成基金管理有限公司大成沪深300指数证券投资基金2009年半年度报告摘要

3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
本期已实现收益-875,289,068.81
本期利润2,914,963,317.97
加权平均基金份额本期利润0.4474
本期基金份额净值增长率70.79%
3.1.2期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
期末可供分配基金份额利润0.0550
期末基金资产净值6,841,938,353.10
期末基金份额净值1.0550
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值业绩比较业绩比较基准
份额净值
阶段增长率标基准收益收益率标准差①－③②－④
增长率①
准差②率③④
过去一个月14.46%1.14%14.74%1.22%-0.28%-0.08%
过去三个月26.12%1.48%26.27%1.56%-0.15%-0.08%
过去六个月70.79%1.87%74.20%1.96%-3.41%-