EVIEWS软件地使用说明书--向量自回归和误差修正模型.pdf
文库****品店
亲,该文档总共24页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~
相关资料
EVIEWS软件地使用说明书--向量自回归和误差修正模型.pdf
EVIEWS软件的使用说明--向量自回归和误差修正模型第二十章向量自回归和误差修正模型联立方程组的结构性方法是用经济理论来建立变量之间关系的模型.但是,经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明.并且,内生变量既可以出现在等式的左端又可以出现在等式的右端使得估计和推断更加复杂.为解决这些问题产生了一种用非结构性方法来建立各个变量之间关系的模型.就是这一章讲述的向量自回归模型〔VectorAutoregression,VAR〕以与向量误差修正模型〔VectorErrorCorrection,
向量自回归VAR模型和向量误差修正VEC模型理论及EVIEWS操作PPT.ppt
向量自回归VAR模型和向量误差修正VEC模型理论及EVIEWS操作1.VAR模型—向量自回归模型经典计量经济学中,由线性方程构成的联立方程组模型,由科普曼斯(poOKmans1950)和霍德-科普曼斯(Hood-poOKmans1953)提出。联立方程组模型在20世纪五、六十年代曾轰动一时,其优点主要在于对每个方程的残差和解释变量的有关问题给予了充分考虑,提出了工具变量法、两阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、有限信息极大似然法和完全信息极大似然法等参数的估计方法。这种建模方法用于研究复杂的宏观经济问题,有
第09章__向量自回归和向量误差修正模型.ppt
第九章向量自回归和误差修正模型向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型,VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一,并且在一定的条件下,多元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型,因此近年来VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。VAR(p)模型的数学表达式是(9.1.1)其中:yt是k维内生变量列向量,xt是d维外生变量列
[优选文档]向量自回归模型和向量误差修正模型理论及操作PPT.ppt
向量自回归模型和向量误差修正模型理论及操作优选向量自回归模型和向量误差修正模型理论及操作1.VAR模型—向量自回归模型经典计量经济学中,由线性方程构成的联立方程组模型,由科普曼斯(poOKmans1950)和霍德-科普曼斯(Hood-poOKmans1953)提出。联立方程组模型在20世纪五、六十年代曾轰动一时,其优点主要在于对每个方程的残差和解释变量的有关问题给予了充分考虑,提出了工具变量法、两阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、有限信息极大似然法和完全信息极大似然法等参数的估计方法。这种建模方法用于研究
eviews误差修正模型.pptx
会计学误差修正模型建立的作用为了增强模型的精度,将协整回归中的误差项et看做均衡误差,通过建立短期动态模型来弥补长期静态模型的不足。/误差修正模型的建立建立误差修正模型的步骤数据的描述性检验单个变量的统计性描述多个变量的统计性描述平稳性原理检验序列是否平稳性的方法方法1.图示法操作:双击打开序列选择线条类型得出图形结论方法2:用自相关系数图判断操作:双击打开序列选择原始数据:level得出自相关系数结论方法3:单位根检验单位根检验需要了解的基本知识1.单位根检验的方法2.最优滞后阶数的选择AIC信息准则S