第章期望效用函数理论与单期定价模型.pdf
永香****能手
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第1讲 期望效用函数理论与单期定价模型.pdf
第1章期望效用函数及风险度量众所周知在经济学中效用函数是偏好的定量描述投资人决策的依据。金融学是不确定性的环境中进行决策金融资产的价格和收益都是随机变量我们如何确定它的效用是必须解决的重要问题。期望效用函数理论是von-Nenmann和Morgenstren创立的。期望效用函数是对不确定性的环境中对于各种可能出现的结果定义效用函数值即von-NenmannandMorgen
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