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新型对冲量化交易策略简介.ppt

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新型对冲量化交易策略DPDCDPDC策略基本原理历史检验——优化参数总交易次数图1历史回测资金收益率曲线2、历史实测检验 在实测检验中，利用前面得到的优化参数在外推数据集上 进行检验，目的为了检验其在未知数据集上适应能力。 实测区间：2011年、2012年、2013年1季度 实测对象：胶、铜、股指等多个期货指数 数据周期：5分钟 交易类型：日内交易 实测结果：2011年见表2和图2；2012年见表3和图3；2013年 见表4和图4 结论：2011年和2012年总收益率分别约为4.5倍和1.5倍，而 两年最大回撤均仅为8%左右；目前今年第一季度总收 益率为15%左右，而最大回撤为8%左右。这就表明在使 用优化参数条件下该策略具有良好的适应性。总交易次数图22011年历史实测资金收益率曲线总交易次数图32012年历史实测资金收益率曲线总交易次数图42013年1季度历史实测资金收益率曲线历史检验——泛化参数泛化参数历史检验 检验区间：、2011年、2012年、 2013年1季度 检验对象：胶、铜、股指等多个期货指数 数据周期：5分钟 交易类型：日内交易 检验结果：见表5和图5；2011年见 表6和图6；2012年见表7和图7；2013年见表8和图8 结论：总收益率约为4.7倍，最大回撤约为12%；2011年和2012年总收益率分别约为4.5倍和1倍，而两年最大回撤均仅为12%左右；目前今年第一季度总收益率约为11%，而最大回撤为8%左右。这就表明即使在泛化参数条件下该策略仍然具有较强的适应性，因此，在面向充满不确定性的未来时，其核心机制或核心原理具有普适性，该策略可以应用于实战之中。总交易次数图5历史泛化检验资金收益率曲线总交易次数图62011年历史泛化检验资金收益率曲线总交易次数图72012年历史泛化检验资金收益率曲线总交易次数图82013年历史泛化检验资金收益率曲线结束语