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本节结构3.1方法性工具差分运算滞后算子延迟算子的性质用延迟算子表示差分运算线性差分方程齐次线性差分方程的解非齐次线性差分方程的解10111213141516173.2ARMA模型的性质1920212223242526272829303132AR模型的定义AR(P)序列中心化变换自回归系数多项式AR模型平稳性判别例3.1:考察如下四个模型的平稳性例3.1平稳序列时序图例3.1非平稳序列时序图AR模型平稳性判别方法AR(1)模型平稳条件AR(2)模型平稳条件例3.1平稳性判别平稳AR模型的统计性质均值方差例3.2:求平稳AR(1)模型的方差协方差函数例3.3:求平稳AR(1)模型的协方差例3.4:求平稳AR(2)模型的协方差自相关系数常用AR模型自相关系数递推公式AR模型自相关系数的性质例3.5:考察如下AR模型的自相关图例3.5—例3.5:—例3.5:—例3.5:—偏自相关系数偏自相关系数的计算偏自相关系数的截尾性例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图例3.5—例3.5:—