第章平稳线性ARMA模型-模型检验ppt课件.ppt
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模型检验ARMA(p,q)模型的诊断检验ARMA(p,q)模型的诊断检验ARMA(p,q)模型的诊断检验ARMA(p,q)模型的诊断检验ARMA(p,q)模型的诊断检验ARMA(p,q)模型的诊断检验ARMA(p,q)模型的诊断检验ARMA(p,q)模型的诊断检验ARMA(p,q)模型的诊断检验ARMA(p,q)模型的诊断检验ARMA(p,q)模型的诊断检验ARMA(p,q)模型的优化ARMA(p,q)模型的优化ARMA(p,q)模型的优化ARMA(p,q)模型的优化ARMA(p,q)模型的优化ARMA(
第3章-平稳线性ARMA模型(2)--AR模型.ppt
本节结构3.1方法性工具差分运算滞后算子延迟算子的性质用延迟算子表示差分运算线性差分方程齐次线性差分方程的解非齐次线性差分方程的解10111213141516173.2ARMA模型的性质1920212223242526272829303132AR模型的定义AR(P)序列中心化变换自回归系数多项式AR模型平稳性判别例3.1:考察如下四个模型的平稳性例3.1平稳序列时序图例3.1非平稳序列时序图AR模型平稳性判别方法AR(1)模型平稳条件AR(2)模型平稳条件例3.1平稳性判别平稳AR模型的统计性质均值方差例
第3章 平稳线性ARMA模型(4)--建立模型.ppt
3.3平稳序列建模建模步骤在ARMA(p,q)的建模过程中,对于阶数(p,q)的确定,是建模中比较重要的步骤,也是比较困难的。需要说明的是,模型的识别和估计过程必然会交叉,所以,我们可以先估计一个比我们希望找到的阶数更高的模型,然后决定哪些方面可能被简化。在这里我们使用估计过程去完成一部分模型识别,但是这样得到的模型识别必然是不精确的,而且在模型识别阶段对于有关问题没有精确的公式可以利用,初步识别可以我们提供有关模型类型的试探性的考虑。45自相关和偏自相关系数法在平稳时间序列分析中,最关键的过程就是利用数
平稳线性ARMA模型AR模型.ppt
本节结构3.1方法性工具差分运算滞后算子延迟算子的性质用延迟算子表示差分运算线性差分方程齐次线性差分方程的解非齐次线性差分方程的解10111213141516173.2ARMA模型的性质1920212223242526272829303132AR模型的定义AR(P)序列中心化变换自回归系数多项式AR模型平稳性判别例3.1:考察如下四个模型的平稳性例3.1平稳序列时序图例3.1非平稳序列时序图AR模型平稳性判别方法AR(1)模型平稳条件AR(2)模型平稳条件例3.1平稳性判别平稳AR模型的统计性质均值方差例
平稳线性ARMA模型AR模型.ppt
本节结构3.1方法性工具差分运算滞后算子延迟算子的性质用延迟算子表示差分运算线性差分方程齐次线性差分方程的解非齐次线性差分方程的解线性平稳时间序列分析11定理3.1定义(3.1)中的线性过程是平稳序列,且是均方收敛的。3.1.2线性过程的因果性和可逆性设为一步延迟算子,则,,(3.4)可表为:其中,,今后将把看作对进行运算的算子,又可作为的函数来讨论。在理论研究和实际问题的处理时,通常还需要用t时刻及t时刻以前的来表示白噪声,即163.2ARMA模型的性质3.2.1一阶自回归过程AR(1)20在一阶自回归