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期现套利对我国股指期货市场波动性影响分析
标题:期现套利对我国股指期货市场波动性影响分析
摘要:
本论文旨在对期现套利对中国股指期货市场波动性的影响进行深入分析。在过去几十年中，我国股指期货市场不断发展壮大，期现套利作为其中重要的交易策略之一，对市场波动性具有一定的影响。通过以往研究文献和历史数据的综合分析，本文发现期现套利对我国股指期货市场波动性产生了显著影响，对于市场参与者和监管层具有重要意义。
1.介绍
1.1研究背景
1.2研究目的和意义
1.3研究方法和数据来源
2.股指期货市场与期现套利
2.1股指期货市场发展概况
2.2期现套利的定义与特点
2.3期现套利策略流程
3.期现套利对市场波动性的影响
3.1期现套利对市场价格影响的理论分析
3.2期现套利对市场波动性的实证研究
3.3期现套利对市场流动性影响的实证研究
4.我国股指期货市场波动性的实证研究
4.1历史数据分析
4.2波动性指标计算与说明
4.3期现套利对我国股指期货市场波动性的实证研究结果
5.市场参与者对期现套利的反应
5.1标的资产市场参与者的反应
5.2期货市场参与者的反应
5.3期现套利对市场投资者情绪与行为的影响
6.监管层对期现套利的监管与措施
6.1监管层对期现套利的认识与态度
6.2监管层针对期现套利的政策措施
6.3监管层对期现套利的监管效果
7.结论与展望
7.1结论总结
7.2研究不足与展望
参考文献
关键词:期现套利，股指期货市场，波动性，市场参与者，监管层