序列平稳性及白噪声性检验.docx

实验3
问题一：对“实验3数据\上证指数对数收益率”检验其平稳性和白噪声性
表1单位根检验
NullHypothesis:SER01hasaunitroot
Exogenous:Constant
LagLength:0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=17)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-1.1387040.7017Testcriticalvalues:1%level
5%level
10%level-3.443663
-2.867304
-2.569902如表1所示，t-Statistic为-1.138704，显著水平为0.01、0.05、0.10时的临界值分别为-3.443663、-2.867304、-2.2569902，所以无论显著水平为0.01、0.05还是0.10，序列都是非平稳的。
表2二阶差分序列的单位根检验
NullHypothesis:D(X,2)hasaunitroot
Exogenous:Constant
LagLength:5(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=17)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-15.526060.0000Testcriticalvalues:1%level
5%level
10%level3.443863
-2.867392
-2.569950如表2所示，t-Statistic为-15.52606，显著水平为0.01、0.05、0.10时的临界值分别为-3.443863、-2.867392、-2.569950，所以无论显著水平为0.01、0.05还是0.10，序列都是平稳的。
下面进行白噪声检验，原假设与备择假设分别为：
H0：(1)(2)…(m),m≥1(白噪声序列)
H1：至少存在某个(k)≠0,m≥1,k≤m(非白噪声序列)
检验统计量为：

其中^是k阶自相关系数的估计值，m为自相关系数的阶数。
检验结果如表3所示。

表3白噪声检验
Date:07/03/14Time:14:56
Sample:1484
Includedobservations:484AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProb.|********.|********10.9830.983470.550.000.|*******|.|.|20.966-0.007925.930.000.|*******|.|.|30.9500.0161367.10.000.|*******|.|.|40.9350.0311795.50.000.|*******|.|.|50.9220.0362212.60.000.|*******|.|.|60.907-0.0282617.90.000.|*******|.|.|70.8940.0073011.70.000.|*******|.|.|80.879-0.0283393.60.000.|*******|.|.|90.8660.0353765.00.000.|*******|.|.|100.8530.0084126.50.000.|******|.|.|110.841-0.0014478.30.000.|******|.|.|120.8290.0134821.00.000如表3所示，p=P{c2(m)>Q}<0.05，则以95%的置信水平认为序列为非纯随即序列。
表4二阶差分序列的白噪声检验
Date:07/03/14Time:16:16
Sample:1484
Includedobservations:482AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProb****|.|****|.|1-0.520-0.520131.170.000.|.|***|.|20.026-0.335131.510.000.|.|*|.|30.035-0.186132.120.000*|.|**|.|4-0.113-0.274138.390.000.|*|*|.|50.120-0.142145.480.000*|.|*|.|6-0.059-0.136147.180.000.|.|*|.|70.041-0.061148.010.000.|.|*|.|8-0.036-0.086148.650.000.|.|*|.|9-0.020-0.112148.850.000.|.|*|.|100.047-0.073149.930.000.|.|*|.|11-0.028-0.067150.330.000.|.|