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2024/11/6关键概念与技能本章大纲11.1单个证券11.2期望收益、方差与协方差期望收益期望收益方差方差标准差协方差相关系数11.3投资组合的风险与报酬投资组合投资组合投资组合投资组合11.4两类资产组合的有效集两类资产组合的有效集不同相关系数的投资组合11.5多种资产组合的有效集公告、意外信息与期望收益公告、意外信息与期望收益投资多元化与组合风险系统性风险与非系统性风险总风险加入无风险资产后的最佳投资组合11.7无风险借贷市场均衡持有市场组合时的风险用回归的方法估计bb的计算公式11.9风险与期望收益之间的关系(CAPM)个别证券的期望收益风险与收益之间的关系风险与收益之间的关系