VAR模型与协整.ppt
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(1980年Sims提出向量自回归模型。这种模型不以经济理论为基础。)注意,k阶VAR模型用附加伴随矩阵方程式的方式表示成了一个Nk1阶向量的1阶VAR模型。VAR模型稳定的充分与必要条件是1的所有特征值都要在单位圆以内特征方程|1-I|=0的根就是1的特征值。日本统计学家赤池弘次5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解点击View键,选CointegrationTest功能,得对话框.协整检验结果,3个变量之间存在一个协整关系。Representation功能给
VAR模型与协整0.ppt
(1980年Sims提出向量自回归模型。这种模型不以经济理论为基础。)注意,k阶VAR模型用附加伴随矩阵方程式的方式表示成了一个Nk1阶向量的1阶VAR模型。VAR模型稳定的充分与必要条件是1的所有特征值都要在单位圆以内特征方程|1-I|=0的根就是1的特征值。日本统计学家赤池弘次5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解点击View键,选CointegrationTest功能,得对话框.协整检验结果,3个变量之间存在一个协整关系。Representation功能给
张晓桐VAR模型与协整.pdf
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