时间序列分析课稿ppt课件.ppt

第五章时间序列分析第一节基本概念一．时间序列的构成SecularTrend
指社会经济现象在较长的一段时间内所表现出来的稳定的趋势性。
例如，一个国家的经济增长可能会出现各种各样的波动，但在较长的时间内，仍然是符合某种趋势性的。观察中国1953-2009年经济增长速度中国1953-2009年经济总量(1953年=100)2．季节变动3．循环变动IrregularVariations
由各种无法解释的因素而引起的经济波动，一般不表现出明显的规律性。
不规则变动中，如果存在尚未被发现的系统性因素，就会出现残差异常的情况。二．时间序列的表现形式第二节趋势变动的测定趋势变动测定的两种思路一．修匀方法：移动平均法1982年移动平均数
20.39=(17.56+19.63+23.98)/315移动平均法：偶数周期移动平均偶数周期移动平均移动平均法：加权移动平均加权移动平均的权重设定移动平均法：时距选择指数平滑法由

不难证明：

也就是说，指数平滑法是一个递归算法，每一期算出本期的预测值，再以a为权重，结合本期的真实值计算下一期的预测值。二次指数平滑法二．拟合方法逻辑斯蒂曲线，最早被用于研究人口增长规律，近代以来，又被广泛运用于研究成长现象，也称为成长曲线第三节季节变动的测定季节变动的测定目的在于计算出季节指数
季节指数反映季节的实际数量与理论数量的差异，通常用比值表示。一．按月平均法二．趋势剔除法利用趋势剔除法求季节指数各季节波动情况，从图中可以看到，数据呈现明显的季节波动趋势剔除法的具体步骤步骤一：求趋势值年度步骤二：计算季节变动步骤三：对季节指数进行平均步骤四：进行指数修正第四节循环变动的测定残余法是利用的公式，在时间数列中一项一项地剔除掉其他因素，最后残余下来为C。
1．用趋势剔除法求出S，在序列中除掉S的影响；
2．求长期趋势T，在序列中剔除T；
3．用“一二一”加权移动平均，消除I。景气分析方法景气指标的选择中国国家统计局的景气指标经济进程经济进程扩散指数的计算