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时间序列分析-第五章-时间序列的预报ppt课件.ppt

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第五章时间序列的预报Note主要内容5.1最佳线性预测的基本性质最佳线性预测最佳线性预测定义性质1性质1证明性质2性质2证明性质2证明性质3性质4性质5性质6性质7性质8性质9性质10Example..C最佳预测5.2非决定性平稳序列及其Wold表示主要内容A非决定性平稳序列定理2.1定义2.1例定义2.2BWold表示定理及其证明CKolmogorov公式D最佳预测和最佳线性预测相等的条件5.3时间序列的递推预测A时间序列的递推预测B正态时间序列的区间预测C平稳序列的递推预测5.4ARMA(p,q)序列的递推预测AAR(p)序列的预测BMA(q)序列的预测CARMA(p,q)序列的预测