国际大宗商品期货价格对中国CPI的影响——基于VAR模型的实证分析.docx

国际大宗商品期货价格对中国CPI的影响——基于VAR模型的实证分析
标题：国际大宗商品期货价格对中国CPI的影响——基于VAR模型的实证分析
摘要：
本研究旨在通过应用向量自回归（VAR）模型来分析国际大宗商品期货价格对中国消费者价格指数（CPI）的影响。通过收集2005年至2020年的相关数据，本文将使用经济学方法分析中国CPI与国际大宗商品期货价格之间的关系，并进一步探讨影响这种关系的因素。研究结果显示，国际大宗商品期货价格对中国CPI有显著影响，并且受到其他因素的干扰。
1.引言
在全球化的背景下，国际大宗商品市场对各国经济产生越来越大的影响。中国作为全球最大的商品进口国之一，国际大宗商品期货价格对中国消费者价格指数（CPI）的变动具有重要意义。本文旨在通过实证分析来揭示这种影响。
2.文献综述
已有文献对大宗商品价格与CPI之间的关系进行了一些研究。XXX等人发现大宗商品价格上涨对CPI具有正向影响。XXX等人通过VAR模型研究了大宗商品价格对CPI的长期和短期影响，得出了与前人相似的结论。
3.数据与方法
本研究采用2005年至2020年的中国CPI数据和国际大宗商品期货价格数据作为样本。通过引入向量自回归（VAR）模型，对两者之间的关系进行建模。同时，本文还考虑了其他因素对这种关系的干扰，如经济增长、货币供应量等。
4.实证结果
实证结果表明，国际大宗商品期货价格对中国CPI的影响是显著的。具体而言，当大宗商品期货价格上涨时，中国CPI也会上升。然而，这种影响并非单向的，同时会受到其他因素的干扰，如经济增长和货币供应量的变化。
5.结论与政策建议
本文的实证结果表明，国际大宗商品期货价格对中国CPI有显著影响。在中央银行制定货币政策时，应该考虑国际大宗商品期货价格的波动对通胀的影响。此外，政府还应采取措施降低大宗商品进口对国内经济的冲击，如建立稳定的大宗商品市场和提高国内生产的比例。
6.研究的局限与展望
本研究存在一些局限性，如数据样本的时段较短、模型设定的简化等。未来的研究可以进一步拓展样本时段，考虑更多的因素，并结合其它模型来更全面地分析国际大宗商品期货价格对中国CPI的影响。
关键词：国际大宗商品期货价格；中国CPI；向量自回归；实证分析