中美贸易摩擦背景下我国股市与美国股市的联动效应实证研究的任务书.docx

中美贸易摩擦背景下我国股市与美国股市的联动效应实证研究的任务书
一、研究背景
近年来，中美贸易摩擦不断升级，给国际经济和金融市场带来了很大的不确定性和波动性。作为全球两个最大的经济体，中美之间的贸易摩擦一直是国际贸易局势中的重要话题，也被广泛关注。中美贸易摩擦所引发的股市动荡不仅直接影响着两国股市，同时也造成了全球股市的波动。该问题的研究对于我们更好地把握股市变化趋势、制定有效的投资策略以及预测国际金融市场走势有着重要意义。
二、研究内容和方法
本次研究旨在通过实证研究中美贸易摩擦背景下我国股市与美国股市的联动效应，探究贸易摩擦对股市的影响，分析两国股市之间的关联性，为国内外投资者提供参考意见。主要研究内容包括以下几个方面：
1.对中美贸易摩擦的研究回顾，分析对两国股市的影响。
2.基于协整分析、Granger因果检验及相关性分析等方法，实证检验中美贸易摩擦与我国股市与美国股市的联动性。重点关注贸易数据和股票收益的影响关系。
3.对实证检验结果进行分析和解释，讨论两国股市联动性并提出相应的建议。包括投资者应该如何看待贸易摩擦对于股市的影响，以及如何制定相应的投资策略等。
三、研究意义
1.为国内外投资者提供参考意见，帮助投资者更好地把握股市变化趋势。
2.揭示中美贸易摩擦对股市的影响机制，阐明国际贸易对金融市场的冲击。
3.加深对中美关系和全球股市之间的联系认识，对于预测未来股市变化趋势具有重要意义。
四、研究方案
1.收集数据、资料，包括贸易摩擦事件的发展历程、股票收益和行情数据、贸易数据等。
2.采用协整分析、Granger因果检验以及相关性分析等方法对数据进行分析。
3.根据实证研究结果，分析两国股市联动情况，并对投资策略提出相应建议。
4.撰写毕业论文并进行综述。
五、预期成果
1.实证分析中美贸易摩擦对于我国和美国市场的影响，揭示两国股市之间的关联性。
2.提出投资者应该如何看待贸易摩擦对股市的影响以及如何制定相应的投资策略等建议。
3.为后续相关研究提供参考依据，为制定政策提供参考。
四、研究进度安排
1.前期调研和文献综述(2周)
2.数据处理和分析(4周)
3.结果分析和讨论(2周)
4.论文撰写和修改(8周)
5.完成论文并进行答辩(1周)
预计总时间为17周。