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考虑状态转移的中国碳市场与股票市场间波动溢出效应研究的开题报告
一、选题背景和意义
全球变暖已成为人类面临的最大挑战之一，其根本原因是温室气体排放引起的气候变化。中国作为全球最大的温室气体排放国之一，如何有效地应对气候变化，减少温室气体排放是一个重要的问题。碳排放权交易市场是各国实现减排的重要手段之一，考虑到碳排放权交易市场的特殊性以及股票市场对经济的重要性，研究中国碳市场与股票市场间的波动溢出效应，可以为中国应对气候变化、推动低碳经济发展提供参考。
此外，中国碳市场自推出以来，已经连续七次举办碳排放权配额拍卖。本身呈现出不同于其他碳市场的特征，如配额量极大、行业分配、交易方式等等。同时，碳市场证券化投资和股票市场的风险传递这两方面的研究也得到了广泛的关注，因此本文研究具有一定的理论和实证意义。
二、研究内容和方法
研究内容：本文旨在探讨中国碳市场与股票市场间的波动溢出效应。
研究方法：
1.基于VAR模型，探讨碳市场和股票市场变量之间的动态关系，分析它们之间的影响机制。
2.应用Granger因果分析模型，研究两个市场在不同时间尺度上的互动关系。
3.使用协整模型，研究两个市场之间的长期均衡关系。
三、研究价值
本文的研究有以下几点价值：
1.对中国碳市场和股票市场的互动关系进行深入的探究，为探究碳市场和股票市场间的关联提供新的思路。
2.通过对两个市场之间波动溢出效应的分析，可以为投资者的资产配置提供一定的收益和风险管理思路，为投资者提供参考。
3.从全局视角上分析碳市场和股票市场之间的影响，有助于推动低碳转型和碳减排，也有助于推进中国金融市场的改革和发展。