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中印股票市场间波动溢出效应实证分析的综述报告
随着全球化和国际化的趋势加强，全球各国的经济之间日益密切。在这种背景下，股票市场的波动也不再是单独的国内事件，而是很容易受到国际市场的影响，存在着波动间的溢出效应。
在中印两国之间，由于两国的经济实力都在迅速增长，其股票市场也表现出相应的活力。中印股票市场间的联系不仅仅是彼此波动的相似性，更重要的是这种波动间的互动。也就是说，当一个国家的股市出现波动时，另一个国家的股市也可能遇到相应的波动，并产生了波动溢出效应。
中印股票市场间的波动溢出效应已经引起了很多学者的关注，并有很多研究通过使用不同的方法和模型尝试研究这一现象。
首先，文献中多数研究通过相关系数分析、回归模型和Granger因果检验等方法探索中印股票市场之间的波动关联。一些研究发现中印两国股票市场之间存在着显著的正相关关系，即两个市场存在着同步变化、相互影响的情况；另一些研究则发现这种相关性在不同时间段和市场阶段下会发生变化。
其次，也有研究尝试使用GARCH模型和VAR模型等时间序列模型来研究中印股票市场的波动溢出效应。这些模型能够更加准确地分析两个市场间的关联、相互影响以及波动溢出效应。
此外，关于中印股票市场间的波动溢出效应，研究者们也从多个方面进行了分析，例如通过宏观经济因素、政策变化和投资者情绪等多个角度分析探究波动溢出效应。
总之，通过不同的研究方法和模型，研究者们对中印股票市场间的波动溢出效应进行了广泛探索，并取得了一定的研究成果。在未来的研究中，应该进一步研究股票市场间的溢出机制，探索不同市场和不同时期下的差异性，提高对股票市场间波动溢出效应的理解和把握，以促进双方股票市场更好地发展。