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非线性视角下的金融市场风险溢出效应研究的任务书
任务书
一、背景
金融市场是当代经济社会中的重要组成部分。世界各国的金融市场各具特色，但都存在着一些共性问题，如经济周期波动、市场风险、金融危机等。尤其是在全球化背景下，各国之间的金融联系日益紧密，金融波动的传染性和风险溢出效应愈加显著。因此，研究金融市场风险溢出效应具有重要的理论和实践意义。
二、研究目的
本研究旨在通过非线性视角，探讨金融市场的风险溢出效应的形成机理和影响因素，为市场风险监管和应对金融风险提供理论参考和政策建议。
三、研究内容
1.回顾金融市场风险溢出效应的相关研究，分析其研究现状、研究方法和不足之处。
2.通过建立非线性模型，对金融市场风险溢出效应的形成机理进行探讨。
3.计算并评估金融市场风险传染和风险溢出的程度，探究影响风险传染与风险溢出的因素。
4.基于研究结果提出应对金融风险的政策建议。
四、研究方法
1.搜集并分析相关金融市场风险溢出效应研究文章，回顾和总结现有研究成果，把握研究方向和思路。
2.建立基于非线性视角的风险传染与风险溢出的模型，运用数据分析方法进行实证研究。
3.借助计量经济学方法，分析金融市场风险传染和风险溢出的程度及其影响因素。
4.基于研究结果提出相关的政策建议。
五、研究进度安排
第一期（2021年5月-2021年7月）：完成研究背景和目的的确定，搜集并阅读相关文献，建立非线性模型。
第二期（2021年8月-2021年10月）：对金融市场风险溢出效应进行实证研究，得出计算结果，并初步总结分析。
第三期（2021年11月-2022年1月）：对样本数据进行深入分析，根据模型和数据，结合现实情况，提出应对金融风险的政策建议，并进行论文的撰写和修改。
六、预期成果
1.发表相关学术论文，推动金融市场风险传染与风险溢出研究的深入。
2.提供理论参考和政策建议，为金融市场风险管理和风险防范提供有益的启示。
3.培育金融市场研究人才，推动学科发展和前沿研究。