基于期权定价方法的分级基金估值研究的任务书.docx

基于期权定价方法的分级基金估值研究的任务书
一、研究背景
随着我国基金市场规模不断扩大，分级基金作为基金市场的一种新兴产品，逐渐成为投资者们的热点关注。分级基金一般由母基金和子基金两部分组成，母基金和子基金各自具有独立的交易市场，且子基金在交易市场上交易的价格通常会出现溢价或折价现象。目前，对于分级基金的价格估值方法，市场上仍存在许多争议。传统的净值法和市盈率法在分级基金的估值上存在着局限性。针对这种现象，越来越多的学者和专业人士开始研究基于期权定价方法的分级基金估值方法。因此，研究基于期权定价方法的分级基金估值方法是非常有意义的。
二、研究内容
（一）分级基金的基本定义及分类
1.什么是分级基金？
2.分级基金的分类
3.分级基金的特点
（二）传统分级基金估值方法的局限性分析
1.净值法的局限性
2.市盈率法的局限性
（三）基于期权定价方法的分级基金估值方法
1.期权定价理论基础
2.基于期权定价方法的分级基金估值原理
3.基于期权定价方法的分级基金估值模型及其优缺点
（四）基于期权定价方法的分级基金估值模型的实证研究
1.实证数据来源及处理
2.实证研究方法及步骤
3.实证研究结果及分析
（五）风险控制
1.风险控制的重要性
2.风险控制的手段及具体操作
（六）总结与建议
1.研究结论
2.研究建议
三、研究意义
本研究将对分级基金价格的合理性及风险进行评估，解决了传统净值法和市盈率法无法解决的问题。旨在为投资者提供一种科学合理的投资决策依据，对分级基金市场的发展和监管具有一定的参考意义。