基于极值理论对WTI原油现货市场的风险度量任务书.docx

基于极值理论对WTI原油现货市场的风险度量任务书
任务：基于极值理论对WTI原油现货市场的风险度量
一、问题背景
近年来，国际原油市场风险高涨，尤其在2020年，由于新冠肺炎疫情及沙特与俄罗斯的原油价格战，导致WTI原油期货在4月份出现了历史性的负收益。因此，对WTI原油现货市场进行风险度量显得尤为重要。而极值理论是一种有力的工具，能够应用于对金融市场等复杂系统的风险度量。
二、研究目的
本文旨在基于极值理论，对WTI原油现货市场进行风险度量，并分析其特征。
三、研究内容
研究内容主要包括以下几个方面：
1.极值理论的基本原理和应用方法
极值理论是指研究极端事件的概率分布和极值的统计学理论，它针对的是极端风险事件的发生概率问题。通常，分为极小值理论和极大值理论两种。极小值理论适用于极端风险事件发生频率低的场景，而极大值理论适用于极端风险事件发生频率高的场景。本文将采用极大值理论来对WTI原油现货市场进行风险度量。
2.WTI原油现货市场的数据收集与处理
本文将收集WTI原油现货市场的日收盘价数据，并利用MATLAB软件进行数据处理，包括数据清洗、异常值处理、计算对数收益率等。
3.WTI原油现货市场的极值分布模型拟合
本文将采用三种常用的极值分布模型，即Gumbel分布、Frechet分布和Weibull分布，对WTI原油现货市场的最大对数收益率进行拟合，并比较三种分布模型的拟合效果。
4.WTI原油现货市场风险度量的计算与分析
本文将采用极值理论中的峰值过阈法，计算WTI原油现货市场的风险值并进行分析。
四、研究意义
利用极值理论对WTI原油现货市场进行风险度量，具有以下几个意义：
1.可以快速、准确地评估WTI原油现货市场的风险水平，有助于投资者制定合理的投资策略。
2.可以揭示WTI原油现货市场风险特征，为后续风险管理和控制提供重要的参考依据。
3.可以促进极值理论在金融市场风险度量领域的应用与发展，为理论研究和实践创新提供支持。
五、研究方法
本文将采用文献综述、数据收集与处理、极值分布模型拟合和风险度量计算等方法进行研究。
六、论文结构
本文结构如下：
第一章：引言
第二章：极值理论的基本原理和应用方法
第三章：WTI原油现货市场数据的收集与处理
第四章：WTI原油现货市场的极值分布模型拟合
第五章：WTI原油现货市场风险度量的计算与分析
第六章：结论和建议
参考文献