基于极值理论的白银期货市场风险度量研究的任务书.docx

基于极值理论的白银期货市场风险度量研究的任务书
任务书
一、研究背景
白银期货市场是金融市场的一个重要组成部分，它自2002年开始在中国大陆开展业务，经过多年发展，已经成为国内外市场上备受关注的现货市场之一。在市场参与者的操作中，风险度量是一项至关重要的工作。准确的风险度量可以帮助投资者进行决策，降低交易风险，提高收益水平。因此，对白银期货市场风险度量的研究具有重要的现实意义。
二、研究目的
本研究旨在在极值理论的基础上，对白银期货市场进行风险度量研究，提供合理的风险度量方法，为投资者提供科学的决策依据。
三、研究内容
1.文献综述：对白银期货市场的相关研究进行综述，介绍现有的风险度量方法及其优缺点，为本研究做好铺垫。
2.理论框架：介绍极值理论的基本概念和应用，建立适用于白银期货市场的风险度量模型。
3.数据采集：收集白银期货市场的日度交易数据，并经过预处理后进行分析。
4.实证研究：运用建立的风险度量模型，对白银期货市场进行实证研究，对研究结果进行解读和分析，得出可行的结论。
5.结论与建议：对本研究得出的结论进行总结和归纳，提出相应的建议和措施，为投资者提供科学的决策依据。
四、研究方法
本研究采用文献调研法，基于极值理论，建立白银期货市场风险度量模型。具体来说，采用极值分布、GARCH和VaR等方法，对白银期货市场的风险进行分析和量化。
五、研究进度安排
本研究预计分为以下几个阶段完成：
第一阶段：2022年1月-2022年2月，文献调研、理论框架的建立与模型构建。
第二阶段：2022年3月-2022年4月，数据采集和预处理。
第三阶段：2022年5月-2022年7月，模型实证研究和数据分析。
第四阶段：2022年8月-2022年9月，论文撰写和研究成果报告。
第五阶段：2022年10月-2022年11月，论文修改和答辩准备。
第六阶段：2022年12月，终稿提交。
六、研究预期成果
本研究将在白银期货市场风险度量方面提出合理的模型和方法，为投资者提供科学的决策依据，丰富风险管理理论，推动相关领域理论的发展，具有一定的实践和应用价值。
七、经费预算
本研究预计投入经费30000元，主要包括实验数据采集和处理、论文撰写与修订等方面的支出。
八、参考文献
[1]李建平.极值理论及其在金融风险管理中的应用[D].哈尔滨工业大学,2019.
[2]王京岩.以极值分布为基础的风险测度方法比较[J].北京师范大学学报(自然科学版),2005，41(2).
以上为本研究的任务书。