ARIMA非平稳序列的随机分析.pptx

会计学本章(běnzhānɡ)结构5.1差分(chàfēn)运算差分运算(yùnsuàn)的实质差分(chàfēn)方式的选择例5.1差分(chàfēn)前后时序图例5.2差分后序列(xùliè)时序图例5.3差分后序列(xùliè)时序图过差分(chàfēn)例5.4比较(bǐjiào)5.2ARIMA模型(móxíng)ARIMA模型(móxíng)结构ARIMA模型(móxíng)族随机(suíjī)游走模型(randomwalk)ARIMA模型(móxíng)的平稳性ARIMA模型(móxíng)的方差齐性ARIMA模型(móxíng)建模步骤例5.6一阶差分(chàfēn)序列时序图一阶差分序列(xùliè)自相关图和偏自相关图一阶差分(chàfēn)后序列白噪声检验拟合(nǐhé)MA(1)模型拟合(nǐhé)AR(1)模型拟合(nǐhé)ARMA(1,1)模型建模ARIMA模型(móxíng)预测预测值例5.7预测值计算(jìsuàn)置信区间例5.6续：对中国农业实际国民收入(guómínshōurù)指数序列做为期10年的预测疏系数(xìshù)模型疏系数模型(móxíng)类型例5.8一阶差分(chàfēn)一阶差分后序列(xùliè)的自相关图和偏自相关图goptionsvsize=7cmhsize=10cm;
dataa;
inputyearx@@;
dif=dif(x);
cards;
1917 183.1
1918 183.9
1919 163.1
1920 179.5
1921 181.4
1922 173.4
1923 167.6
1924 177.4
1925 171.7
1926 170.1
1927 163.7
1928 151.9
1929 145.4
1930 145
1931 138.9
1932 131.5
1933 125.7
1934 129.5
1935 129.6
1936 129.5
1937 132.2
1938 134.1
1939 132.1
1940 137.4
1941 148.1
1942 174.1
1943 174.7
1944 156.7
1945 143.3
1946 189.7
1947 212
1948 200.4
1949 201.8
1950 200.7
1951 215.6
1952 222.5
1953 231.5
1954 237.9
1955 244
1956 259.4
1957 268.8
1958 264.3
1959 264.5
1960 268.1
1961 264
1962 252.8
1963 240
1964 229.1
1965 204.8
1966 193.3
1967 179
1968 178.1
1969 181.1
1970 165.6
1971 159.8
1972 136.1
1973 126.3
1974 123.3
1975 118.5
;
procgplot;
plotx*yeardif*year;
symbolc=blacki=joinv=square;疏系数(xìshù)模型ARIMA((1,4),1,0)建模季节(jìjié)模型简单(jiǎndān)季节模型例5.9差分(chàfēn)平稳白噪声(zàoshēng)检验差分后序列(xùliè)自相关图差分(chàfēn)后序列偏自相关图模型(móxíng)拟合模型(móxíng)检验拟合(nǐhé)效果图乘积季节(jìjié)模型例5.10:拟合1948——1981年美国女性月度(yuèdù)失业率序列差分(chàfēn)平稳差分(chàfēn)后序列自相关图差分后序列(xùliè)偏自相关图简单季节模型拟合(nǐhé)结果乘积季节模型(móxíng)拟合模型(móxíng)检验乘积季节模型(móxíng)拟合效果图5.3Auto-Regressive模型(móxíng)Auto-Regressive模型(móxíng)结构对趋势(qūshì)效应的常用拟合方法对季节效应的常用(chánɡyònɡ)拟合方法例5.6续趋势(qūshì)拟合趋势(qūshì)拟合效果图残差自相关(xiāngguān)检验Durbin-Waston检验(jiǎnyàn)（DW检验(jiǎnyàn)）DW统计(tǒngjì)量DW统计(tǒngjì)量的判定结果例5.6续DW检验(jiǎnyàn)结果Durbinh检验(jiǎnyàn)例5.6续Dh检验(jiǎnyàn)结果残差序列(xùliè)拟合例5.6续残差序列(xùliè)自相关图残差序列(xùliè)偏自相关图模型(móxíng)拟合例5.6三个拟合(nǐhé)模型的比较5.4异方差(fānɡchà)的性质