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第五章本章结构5.1差分运算差分运算的实质差分方式的选择例5.1差分前后时序图例5.2差分后序列时序图例5.3差分后序列时序图过差分例5.4比较5.2ARIMA模型ARIMA模型结构ARIMA模型族随机游走模型(randomwalk)ARIMA模型的平稳性ARIMA模型的方差齐性ARIMA模型建模步骤例5.6一阶差分序列时序图一阶差分序列自相关图一阶差分后序列白噪声检验拟合ARMA模型建模ARIMA模型预测预测值例5.7预测值计算置信区间例5.6续:对中国农业实际国民收入指数序列做为期10年的预测疏系数模型疏系数模型类型例5.8一阶差分自相关图偏自相关图建模季节模型简单季节模型例5.9差分平稳白噪声检验差分后序列自相关图差分后序列偏自相关图模型拟合模型检验拟合效果图乘积季节模型例5.10:拟合1948——1981年美国女性月度失业率序列差分平稳差分后序列自相关图差分后序列偏自相关图简单季节模型拟合结果乘积季节模型拟合模型检验乘积季节模型拟合效果图5.3Auto-Regressive模型Auto-Regressive模型结构对趋势效应的常用拟合方法对季节效应的常用拟合方法例5.6续趋势拟合趋势拟合效果图残差自相关检验Durbin-Waston检验(DW检验)DW统计量DW统计量的判定结果例5.6续DW检验结果Durbinh检验例5.6续Dh检验结果残差序列拟合例5.6续残差序列自相关图残差序列偏自相关图模型拟合例5.6三个拟合模型的比较