我国股指期货跨品种套利研究——基于协整关系的套利交易模型及其实证分析的任务书.docx

我国股指期货跨品种套利研究——基于协整关系的套利交易模型及其实证分析的任务书
任务书
研究题目：我国股指期货跨品种套利研究——基于协整关系的套利交易模型及其实证分析
研究背景和意义：
近年来，我国股指期货市场不断发展，其已逐渐成为金融市场不可或缺的重要组成部分。与此同时，随着市场竞争的不断加剧，投资者对风险的控制与收益的提高也变得越来越重要。在这种市场背景下，以套利交易为代表的高频交易方式得到了越来越多的关注。通过套利交易，投资者可以利用不同期货品种之间的关系，实现收益的稳定化和风险的降低。因此，研究股指期货跨品种的套利交易模型成为当下金融研究的一个热点问题。
研究内容：
本研究将以我国股指期货市场为研究对象，着重分析跨品种套利的交易模型和其实证分析。具体研究内容包括以下几个方面：
1.分析股指期货市场的市场特征和价格走势，探讨其可能产生的跨品种套利机会。
2.建立股指期货跨品种套利交易模型，探讨不同期货品种之间的协整关系，并建立相关的统计模型。
3.设计相关数据采集和处理方法，获取股指期货市场的相关数据，并进行相关分析。
4.利用所设计的交易模型进行套利策略的实证研究，评估策略的收益和风险。
预期研究成果：
本研究预计可以取得以下成果：
1.对我国股指期货市场的特征进行了全面的分析，并探讨了市场的跨品种套利机会；
2.建立了基于协整关系的股指期货跨品种套利交易模型，提出相关交易策略，对交易风险和收益进行评估；
3.实证分析了跨品种套利交易的可行性，对投资者进行了风险和收益的启示。
研究方法：
本研究主要基于文献研究和实证研究方法，具体涉及到以下几个方面：
1.对国内外相关文献进行查阅和研究，掌握跨品种套利交易的相关理论和实践经验。
2.利用股指期货的市场数据，进行统计分析。主要包括回归模型及协整模型的建立及实证分析。
3.设计相关的交易策略，并对交易的收益和风险进行评估。
研究进度和计划：
本研究的时间周期为一年，预计研究进度及计划如下：
第一季度：对股指期货市场的特征进行分析，查阅相关文献，明确研究范围和目的。
第二季度：建立跨品种套利交易模型，探讨不同品种之间的协整关系，并进行初步的数据处理和样本分析。
第三季度：采集和处理其他相关数据，进行交易策略的构建和实证分析。
第四季度：编写研究报告，撰写论文，并进行答辩和宣讲。
参考文献：
[1]张坤，王鹏.基于跨市场协整关系的股指期货跨品种套利研究[J].经济管理,2015,37(5):78-86.
[2]任乐.我国股指期货市场化进程中的套利交易研究[J].金融理论与实践,2018,13(4):28-36.
[3]曹君.股指期货跨品种套利策略的研究[J].经济师,2017,34(1):70-76.