基于协整--GARCH模型的我国股指期货跨品种套利研究的任务书.docx

基于协整--GARCH模型的我国股指期货跨品种套利研究的任务书
一、选题背景
股指期货市场是我国金融市场的重要组成部分，具有投资、风险管理等多种功能，吸引了越来越多的投资者的关注和参与。随着市场的快速发展，跨品种套利交易也成为了股指期货市场中一种常见的交易策略。跨品种套利交易利用不同品种之间的价格差异进行交易，旨在获得收益，减少风险。
然而，在跨品种套利交易中，风险管理是至关重要的。价格波动的不确定性和交易策略实施过程中的不可避免的误差增加了风险。因此，开展基于协整-GARCH模型的研究，对跨品种套利交易的风险管理具有重要的实践意义。
二、研究目的和意义
本文旨在基于协整-GARCH模型探讨我国股指期货市场中跨品种套利交易的风险管理问题，具体研究内容包括：1）建立跨品种套利的具体交易模型；2）利用协整模型对不同品种之间的长期关系进行检验，为后续风险管理提供基础；3）运用GARCH模型对跨品种套利交易的动态风险进行预测和管理；4）基于实证数据，对跨品种套利交易的风险管理效果进行分析和探讨。
通过本研究的探讨，可以为投资者进行跨品种套利交易提供参考和帮助，提高交易决策的准确性和风险管理能力，同时为金融市场参与者提供可靠的风险控制方法和策略。
三、研究内容和方法
1.研究内容：
（1）跨品种套利的具体交易模型的建立。
（2）利用协整模型对不同品种之间的长期关系进行检验，为后续风险管理提供基础。
（3）运用GARCH模型对跨品种套利交易的动态风险进行预测和管理。
（4）基于实证数据，对跨品种套利交易的风险管理效果进行分析和探讨。
2.研究方法：
（1）基于经济学理论的相关分析，建立跨品种套利交易的交易模型。
（2）运用实证分析方法，利用协整检验法探讨不同品种之间的长期关系。
（3）利用GARCH模型，对跨品种套利交易的动态风险进行预测和管理。
（4）运用实证分析方法，对跨品种套利交易的风险管理效果进行分析和探讨。
四、研究预期结果
本研究预期结果包括：
（1）建立跨品种套利交易的交易模型，为投资者提供可靠的投资策略。
（2）利用协整检验法探讨不同品种之间的长期关系，为后续的风险管理提供基础。
（3）利用GARCH模型，对跨品种套利交易的动态风险进行预测和管理，提高投资者的风险管理能力。
（4）运用实证分析方法，对跨品种套利交易的风险管理效果进行分析和探讨，为投资者提供参考和帮助。
五、研究进度安排
本研究的进度安排如下：
第1-2周：确定研究方向，撰写初步研究计划和任务书。
第3-4周：收集相关文献资料，整理相关理论和实证方法。
第5-6周：建立跨品种套利交易的交易模型，并进行初步的实证分析。
第7-8周：利用协整检验法对不同品种之间的长期关系进行探讨，并进行实证分析。
第9-10周：运用GARCH模型对跨品种套利交易的动态风险进行预测和管理，并进行实证分析。
第11-12周：对跨品种套利交易的风险管理效果进行分析和探讨，撰写论文初稿。
第13-14周：对论文进行修改和完善；准备参加学术论坛并进行交流和讨论。
第15周：提交最终论文。