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我国国债期货跨品种套利研究——基于协整关系的套利模型的任务书
任务书
标题：“我国国债期货跨品种套利研究——基于协整关系的套利模型”
背景与意义：
国债期货市场作为我国金融市场的重要组成部分，已经成为金融机构和投资者的重要投资工具之一。国债期货跨品种套利则是利用不同期货合约之间的价差进行交易，以期获得收益。这种交易方式需要利用金融市场的波动和变化进行精密的计算和分析，以达到最优的套利效果。
对国债期货跨品种套利进行研究，有利于了解期货市场和金融市场的走势和变化，有助于金融机构和投资者掌握市场风险并制定有效的投资策略。同时，本研究也对于深化我国金融市场的发展和建设具有积极的意义。
研究任务：
本研究旨在探讨我国国债期货跨品种套利的原理和实现方式及相关的套利模型，基于协整关系建立国债期货跨品种套利模型，并利用历史数据对该模型进行验证和分析，从而得出相应的结论和建议。
具体研究内容如下：
1.国债期货跨品种套利的原理和实现方式：阐述国债期货跨品种套利的基本原理和相关策略，通过分析合约之间的关系，识别出合适的套利机会，利用相应的交易方式进行套利。
2.基于协整关系的套利模型：通过协整分析技术，建立国债期货跨品种套利模型，识别出价差巨大的交易对和相应的操作方式。模型建立完成后，将利用历史数据对该模型进行验证和分析，包括误差分析以及回归系数检验等，并通过实证分析来探究该模型的优缺点和适用性。
3.结论与建议：根据实证分析的结果，得出相应的结论和建议，探讨国债期货跨品种套利策略和交易性质的重要性，并为其进一步提升市场价值提供支持。
研究方法：
本研究将采用文献资料分析法、实证分析法等研究方法。通过市场分析和价格波动的研究，筛选出适合套利的交易对并建立套利模型。通过实证研究的方法来验证模型的可行性和有效性，并得出结论和建议。
预期成果：
1.建立适用于我国国债期货跨品种套利的套利模型。
2.通过协整关系对国债期货交易对进行分析，并对模型进行实证研究和检验。
3.对国债期货跨品种套利的实际应用提供理论和实践意义上的参考。
时间安排：
第一阶段：文献资料分析与套利原理的研究，完成时间为一个月。
第二阶段：基于协整关系的套利模型的建立，完成时间为一个半月。
第三阶段：模型实证分析与总结，完成时间为半个月。
第四阶段：论文撰写与定稿，完成时间为两个月。
参考文献：
1.杨新鹏,鲁长风.基于价格协整的商品期货多品种-跨市场套利探究[J].统计研究,2016(10):95-101.
2.于洪安,范靖艺.基于协整的商品期货多品种套利模型研究[J].金融市场与财富管理,2016(03):54-64.
3.王磊,金方东.多品种-跨市场交易策略[J].投资研究,2008(02):56-59.