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全国社会保障基金委托投资风险测度模型与实证研究的任务书
任务书
为了更好地保障全国人民的社会保障权益，全国社会保障基金委托投资的资产规模逐年增长，投资品种也越来越多样化。然而，随着市场的不稳定性增加，投资风险也逐渐增加，为此，建立一个可靠的全国社会保障基金委托投资风险测度模型是必要的。
本次任务的目标是建立一个可靠的全国社会保障基金委托投资风险测度模型，并进行实证研究，以期为投资决策提供科学依据。
任务要求：
一、全国社会保障基金委托投资风险测度模型的建立：
1.研究各种经典风险测度方法，分析其优劣及适用性，确定综合应用的方法体系。
2.围绕全国社会保障基金委托投资影响因素，确定相关变量。
3.利用新兴的风险模型（如GARCH）等方法，建立全国社会保障基金委托投资风险测度模型。
4.对模型进行测试和验证，确保模型的可靠性。
二、全国社会保障基金委托投资风险测度模型的实证研究：
1.收集全国社会保障基金委托投资的数据，包括投资标的、金额、投资期限、进出价等，以及市场相关数据。
2.运用建立的全国社会保障基金委托投资风险测度模型，进行实证研究，分析各项风险测度指标，评估投资风险水平。
3.对实证研究结果进行归纳和总结，得出合理的结论，并提出相应建议和对策。
任务计划：
一、全国社会保障基金委托投资风险测度模型的建立：
1.在1个月内完成风险测度方法的研究和方法体系的确定。
2.在2个月内完成影响因素的确定和相关变量的筛选。
3.在3个月内完成风险模型的建立和测试、验证。
二、全国社会保障基金委托投资风险测度模型的实证研究：
1.在1个月内完成数据收集工作，获得可供实证分析的数据集。
2.在2个月内完成实证研究，得出结论和提出对策。
3.在1个月内完成报告撰写和汇报准备工作。
任务经费：
本任务经费共计200万元，其中：
1.支出发票税后总额不得超过150万元，包括人员薪酬、设备购置、数据采集、差旅费等各项支出。
2.奖励50万元，根据任务进度和结果，由任务主管单位进行分配。
任务主管单位：
全国社会保障基金理事会
任务执行单位：
中央财经大学金融学院
任务执行时间：
本任务执行时间为一年。
任务执行进度：
1.在任务进行中，每季度提供一次任务进度汇报。
2.任务完成后，提交一份完整的报告。
任务目标：
1.建立一个可靠的全国社会保障基金委托投资风险测度模型。
2.进行实证研究，得出结论和提出对策，从而为投资决策提供科学依据。
3.保证任务顺利进行，准确地完成任务。