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全国社会保障基金委托投资风险测度模型与实证研究的开题报告
概述：
社会保障基金是国家为了增强社会保障系统的可持续性而设立的，为确保社会保障基金的安全性、有效性和可持续性，保证基金资产能够实现稳健增值，同时也为各地方政府和社会投资者提供了重要的参考信息。因此，在保障基金投资上需要对各种风险进行分析和评估。
本文旨在设计一种社会保障基金委托投资风险测度模型，并通过实证研究，探讨债券、股票和货币市场基金等主要投资资产的风险特征和风险属性。具体研究内容如下：
一、研究背景和意义
社会保障基金的发展和资产规模的增长，需要建立相应的风险控制机制。通过与其余基金管理机构的风险管理实践对比，研究社会保障基金投资的风险控制管理方法。在不断发展的投资市场背景下，研究社会保障基金委托投资的风险预测模型，以及针对国际市场情况的投资策略，可以为社会保障基金投资提供理论依据，降低投资风险。
二、研究内容和方法
1、社会保障基金委托投资的风险要素分析：基金投资的风险要素主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等。通过回顾社会保障基金历史投资业绩和分析投资组合中的风险要素，绘制各项风险要素与投资组合的关系图，实现风险要素定量化。
2、社会保障基金委托投资的风险测度模型：依据国际、国内市场对于风险测度的现有实践，在分析社会保障基金投资组合持仓情况基础上，设计适合该投资组合的风险测度模型。
3、投资资产的风险分析：深入分析社会保障基金的债券、股票和货币市场基金等主要投资资产的风险情况，将各资产类别的风险属性、风险测度与基金的风险控制管理相结合，形成针对性的投资策略。
三、研究预期成果
1、构建适用于社会保障基金委托投资的风险测度模型。
2、深入分析社会保障基金投资中的风险要素，定量分析社会保障基金投资风险。
3、对社会保障基金中债券、股票和货币市场基金等主要投资资产的风险进行分析，提出投资建议。
4、研究成果将对社会保障基金的风险管理提供理论依据和管理技术支持，加强基金管理水平，增强社会保障基金的可持续性。