期权定价模型的高精度差分法的任务书.docx

期权定价模型的高精度差分法的任务书
任务书：
任务目标：
本次任务旨在研究期权定价模型中的高精度差分法，了解其原理及应用，并掌握相关的计算方法，以达到能够进行期权定价的能力。
任务内容：
1.期权定价模型原理的了解
了解期权定价模型的基本原理，包括风险中性定价方法、布莱克-斯科尔斯模型等。研究定价模型的应用及限制，了解黑-斯凯尔斯和差分方法的比较。
2.高精度差分法的原理和计算方法的学习
学习高精度差分法的原理和计算方法，研究差分算法的适用范围和应用的基本过程。
3.差分方法在期权定价中的应用
研究在期权定价中，如何使用差分方法计算期权的价格，了解用差分法进行期权定价的优缺点和不同的计算方式，以及如何选择最适合的差分方案。
4.差分法的实践操作
尝试使用高精度差分法进行实际的期权定价计算，包含人工计算和软件模拟，体会差分法在实际操作中的应用和限制。
任务进度：
第一周：学习期权定价模型的原理，研究布莱克-斯科尔斯模型以及其在实际中的应用
第二周：学习差分法的原理以及在期权定价中的应用，了解计算方式
第三周：学习数值模拟软件，尝试使用差分法计算期权价格并进行模拟操作
第四周：总结本次任务的研究内容，编写报告并进行展示
任务要求：
1.熟悉数学分析方法和计算机基础
2.能够灵活应用数值分析软件
3.对期权市场和期权定价模型有较高的了解和理解
任务成果：
完成任务后，需提交一份关于高精度差分法在期权定价中的研究报告，包含以下内容：
1.期权定价模型的原理
2.高精度差分法的原理和计算方法
3.差分法在期权定价中的应用及不同的计算方式
4.差分法计算期权价格的实际操作及其优缺点
5.总结本次任务的收获以及未来研究的方向
报告要求：
1.报告不少于2000字
2.报告格式规范，要求论点清晰、逻辑严密、层次分明、意义明确
3.报告应包含所使用的计算软件、参数设置等相关信息
4.报告要附参考文献和相关图片、表格等资料
任务评估：
本次任务将根据任务的完成情况、研究报告的内容以及展示效果进行评估打分，并授予相应的成果奖励。