光大银行风险预警管理体系（二）.doc

书山有路勤为径学海无涯苦作舟。光大银行风险预警管理体系光大银行信用卡风险管理【摘要】信用卡面临的风险大致可分为三类。一是信用风险就是持卡人到期不能偿还实际上是一种违约风险；二是欺诈风险是一部分人或组织有目的地骗取银行信用如恶性申请、恶意透支、伪冒交易等等；三是操作风险是由内部原因造成包括员工职业道德管理模式等。【关键字】信用风险消费萎缩欺诈风险套现操作风险信用卡一、信用风险信用风险指由于债务人违约而导致贷款或投资等银行持有的资产不能收回本息而给银行造成损失的可能性。“由次贷引发的金融危机伤及美国实体经济后如今又蔓延到消费领域美国信用卡行业因而受到很大冲击。随着许多家庭财务状况的急剧恶化美国信用卡违约率急剧上升。美国证券交易委员会资料显示截至10月份17家大型信用卡托管机构逾期30天未还款的违约账户已经激增26％未还款总额逾173亿美元。与此同时信用卡坏账率上升18％坏账总额逾9.61亿美元。”对于国内而言尽管我国的信用卡消费尚未达到美国的层级但由于国内信用卡产业刚刚起步以邻为鉴我们仍然可以从美国的教训中得到诸多启示。我们知道信用贷款是银行完全凭借客户的信誉而无需提供抵押物或者第三者保证而发放的贷款。而信用卡贷款具有典型的无担保、无抵押性特征因此信用卡业务的风险具有一定的特殊性实质上是一种信贷的形式但是由于金额小、数量多、时间短所以在风险控制上银行难度更大。首先在信用卡发放环节由申请人提出申请后银行将对申请人进行信用评估。对信用风险进行防范最大的困难就是信息不对称因此要尽量获取最大量的客户信息。银行发卡使用得比较多的有两个公共信息平台。“一是人民银行提供的个人信用数据库在里面可以看到在商业银行有贷款的账户的信用情况。另一个是银联提供的风险数据主要是各商业银行报送的黑名单以黑商户代码报送的交易会被限制。此外银行间也在开展合作互换黑名单光大银行参加了所有的银行间交换合作。”光大银行主要依靠对申请人的信用评估作为发放信用卡的基础客户经理受理业务时需要对申请人收入、信用历史和贷款偿还能力等进行评估。客户经理的报批材料和建议将提交专职审批机构或人员进行审批。然而在业绩压力下以及各银行“跑马圈地”的宏观环境下不排除银行拼命发卡为了追求数量基本上只要申请人填写的信息真实就能发卡而忘记信用卡本身是基于信用的卡。在营销中确实存在过度宣传、风险提示不足以及过[2][1]度授信、多家银行多头授信等情况导致持卡人累积信用额度过高增加了信用卡业务的潜在风险。光大银行信用卡中心于2021年底成立仅用短短1年的时间发卡量就超过80万张；截至07年底光大银行信用卡发卡量突破190万张；而2021年计划新增信用卡200万张截至9月份已经新增了120多万张。其次消费萎缩使得信用卡的信用风险增大。世界经济形势今年遇到严峻挑战中国的实体经济也遭受不小的打击加上资本市场的萎靡致使个人还款意愿减弱。我国信用卡行业起步较晚但整体上还处于起步阶段市场绝对规模很大但相对规模偏小因此风险仍旧可控。但以邻为鉴我们仍然可以从美国的教训中得到诸多启示。经济下行信用卡不良率上升是必然的。“中国光大银行信用卡总经理戴兵说此次的金融危机对其他西方国家的信用卡市场产生了非常深的影响‘而我国经济下行信用卡不良率上升是必然的。’”“民生银行信用卡中心总裁杨科也预测：明年经济形势可能持续低迷消费继续萎缩信用风险不断加大若银行风险控制不严国内信用卡行业的不良率可能会上升到3%－4%。”在低端客户层面客户只要换了地址和号码银行就难以追还欠款而派人寻找面临更大成本问题。再次今年发生了重大自然灾害根据有关部门的规定目前银行在5个省市的贷款不能催收这也为银行不良贷款造成影响。“5月19日央行和银监会下发《关于全力做好地震灾区金融服务工作的紧急通知》要求对包括四川、甘肃、陕西、重庆、云南等重灾省市中不能按时偿还各类贷款的单位和个人不催收催缴、不罚息不作不良记录。”鉴于光大银行在拓展信用卡业务的同时对持卡人的信用审批普遍较为严格持卡人多为优质客户集中于经济发达城市的中高收入阶层。加之我国居民长期的“高储蓄、低消费”的消费观念成为了我国信用卡风险的一道防火墙这些现实情况决定了信用风险处于可控范围之内。光大银行信用卡在风险防范上比较成功目前180天以上的逾期率是千分之三“从某些机构给我们提供的数字来看银行业的平均水平是2.7％。”[4][3]二、欺诈风险“欺诈风险主要是伪冒别人的身份证申请信用卡和盗录信用卡。”信用卡的风险主要体现在信用风险但在国内因为