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基于协整的统计套利策略在股市的应用研究的任务书
任务书：基于协整的统计套利策略在股市的应用研究
一、研究背景
在金融市场上，股票价格的波动是很容易出现的，股票市场波动带来的朝阳也带来了风险，这种波动主要由股票市场的供给和需求，货币市场的变化以及宏观经济环境等方面的因素影响。因此在这些方面寻找策略性的操作方式是很关键的。
基于协整的统计套利策略是股票市场上一种相对比较常见的套利策略，它主要是通过对股票市场的两个或多个股票进行统计分析，寻找股票价格之间的关系，并从中获得套利收益。这种套利策略的优点在于既能在股票市场的波动中获得收益，又能规避市场波动带来的风险。
二、研究目的
本文旨在研究基于协整的统计套利策略在股市的应用，通过对股票市场的数据进行分析，找出股票价格之间的协整关系，并尝试找到一种最优的协整关系套利策略，以获得股市波动中的收益。
三、研究内容
1.股票市场中协整关系的定义和基本原理
2.对股票市场数据进行分析，找出股票价格之间的协整关系
3.尝试寻找最优的协整关系套利策略
4.对策略的平稳性和稳定性进行分析
5.获取策略收益和风险等指标的分析比较
四、研究方法
1.理论分析法：对协整关系和套利策略进行理论分析和比较，找到最优的协整关系和套利策略。
2.数据分析法：使用股票市场的历史数据，对股票价格之间的协整关系进行分析。
3.统计方法：运用统计学中的各种方法和模型，对股票价格的波动和相关性进行分析和预测。
五、研究意义
基于协整的统计套利策略在股票市场中的应用可以为投资者提供一种获得收益的方式，并且该策略可以有效规避市场风险，降低投资者的损失。此外，该研究也可以对股票市场的分析方法和决策提供一些启示和帮助，提升投资者的决策能力和市场预测能力。
六、研究计划
第一阶段：理论研究（2周）
1.文献调研，对协整关系和套利策略进行理论学习。
2.研究定量方法和统计学模型，对套利策略进行优化。
第二阶段：数据采集和分析（3周）
1.收集股票市场的历史数据，包括股票价格、交易量、企业盈利等数据。
2.利用软件对数据进行筛选、清洗、预处理、检验其平稳性和分析数据正态性。
3.使用协整模型分析数据之间的关系。
第三阶段：策略分析和比较（3周）
1.尝试使用不同的协整套利策略，根据策略的收益、风险和稳定性进行比较。
2.对优选的策略进行验证和修正，以获得更好的投资收益。
第四阶段：总结和撰写论文（2周）
1.对整个研究过程进行总结和归纳。
2.根据研究成果写出研究论文，并撰写研究报告。
七、参考文献
1.Liu,X.,Li,D.,&Luo,Y.(2016).TheApplicationofCointegrationTechniqueinStatisticalArbitrageStrategy:AStudyoftheHKHFullCombinationIndex.OpenJournalofSocialSciences,4(5),15-20.
2.Kang,S.H.,&Cho,M.J.(2015).AstudyontheapplicationofstatisticalarbitrageusingpairstradingstrategyinKoreanequitymarket.Asia-pacificjournaloffinancialstudies,44(5),685-723.
3.Scholz,P.,&Krembel,T.(2015).Statisticalarbitrage–thetradingoffinancialtimeseries,pairs,andbaskets.WileyInterdisciplinaryReviews:ComputationalStatistics,7(2),116-135.