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中国封闭式基金折价现象实证研究——基于行为金融学视角的任务书
一、选题背景
中国的封闭式基金市场近年来呈现出较为明显的折价现象，即基金份额在交易市场上的价格低于其净资产值。这种现象一方面影响了投资者的收益，另一方面也会对整个基金市场产生一定的不利影响。因此，对中国封闭式基金折价现象的实证研究具有重要的理论和实践意义。同时，行为金融学作为金融学研究的新兴分支，在研究投资者行为和市场现象方面发挥了重要的作用，对中国封闭式基金折价现象的研究也可以从行为金融学的视角展开，探寻其深层次的原因和机制。
二、研究目的
本研究旨在对中国封闭式基金折价现象进行实证研究，从行为金融学的视角出发，探究该现象的深层次原因和机制。研究具体目的包括：
1.确认中国封闭式基金折价现象的存在并分析其特点和规律；
2.从行为金融学的角度出发，分析投资者在封闭式基金市场上的行为和决策，探寻该现象的深层次原因和机制；
3.通过实证研究，提出相应的政策建议和投资建议，为封闭式基金市场的发展和投资者的收益提供参考依据。
三、研究内容
本研究将通过以下步骤展开：
1.文献综述
对国内外相关文献进行综述，了解封闭式基金折价现象的研究现状、成因分析和政策建议等。旨在为本研究提供理论基础和参考依据。
2.分析中国封闭式基金折价现象
从统计数据入手，分析中国封闭式基金折价现象的存在及其特点和规律，揭示封闭式基金折价的主要原因。
3.行为金融学分析
从行为金融学的角度分析封闭式基金折价现象，探究投资者在封闭式基金市场上的行为和决策动因，分析该现象的深层次原因和机制。
4.实证研究
通过进行实证研究，验证行为金融学的分析结果，以及提出相应的政策建议和投资建议。
四、研究步骤
1.文献综述
对国内外相关文献进行综述，了解封闭式基金折价现象的研究现状、成因分析和政策建议等。
2.分析中国封闭式基金折价现象
通过基金份额交易数据，对中国封闭式基金折价现象的存在及其特点和规律进行统计分析，并结合市场行情和政策解读，揭示封闭式基金折价的主要原因。
3.行为金融学分析
通过对投资者行为和心理的分析，探究封闭式基金折价现象的深层次原因和机制。
4.实证研究
结合文献综述和行为金融学的分析结果，进行实证研究，并提出相应的政策建议和投资建议。
五、预期结果
通过上述研究，本研究可得到以下预期结果：
1.确认中国封闭式基金折价现象的存在，并深入分析该现象的特点和规律；
2.通过行为金融学分析，揭示封闭式基金折价的深层次原因和机制；
3.基于实证研究结果，提出相应的政策建议和投资建议，为封闭式基金市场的发展和投资者的收益提供参考依据。
六、研究意义
本研究通过对中国封闭式基金折价现象的实证研究，展示了行为金融学在金融市场研究中的应用，为投资者提供了更加全面、准确的市场信息和决策建议，同时为监管部门提供了更加科学、合理的市场监管建议，具有重要的理论和实践意义。